• 2020

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Danielova-Zaharieva, M., Trede, M., & Wilfling, B. (2020). Bayesian semiparametric multivariate stochastic volatility with application. Econometric Reviews, 39. (In press)
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    Trede, M. (2020). Maximum likelihood estimation of high-dimensional Student-t copulas. Statistics and Probability Letters, 159. (In press)
    Mehr Details BibTeX DOI

  • 2019

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Auer, L. v., Stepanyan, A., & Trede, M. (2019). Classifying Industries into Types of Relative Concentration. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 182(3), 1017–1037.
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    Sonstige (technische Spezifikation, informelle Veröffentlichung)

    Bohl, M., Branger, N., & Trede, M. (2019). Measurement Errors in Index Trader Positions Data: Is the Price Pressure Hypothesis Still Invalid?. (Submitted)
    Mehr Details BibTeX Gesamter Text

  • 2018

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Schluter, C., & Trede, M. (2018). Size Distributions Reconsidered. Econometric Reviews, 37.
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    Segnon, M., & Trede, M. (2018). Forecasting market risk of portfolios: copula-Markov switching multifractal approach. European Journal of Finance, 24(14), 1123–1143.
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    von Auer, L., & Trede, M. (2018). Markets with Technological Progress: Pricing, Quality, and Novelty. Journal of Economics, 124, 121–137.
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  • 2017

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Bohl, M., Branger, N., & Trede, M. (2017). The Case for Herding is Stronger than You Think. Journal of Banking and Finance, 85(December), 30–40.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Shekhar, C., & Trede, M. (2017). Portfolio Optimization Using Multivariate t-Copulas with Conditionally Skewed Margins. Review of Economics and Finance, 9(3), 71–83.
    Mehr Details BibTeX

    Sonstige (technische Spezifikation, informelle Veröffentlichung)

    Danielova, Z. M., Trede, M., & Wilfling, B. (2017). Bayesian semiparameric multivariate stochastic volatility with an application to international volatility co-movements. University of Muenster: Center for Quantitative Economics (CQE), University of Muenster.
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  • 2016

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Schluter, C., & Trede, M. (2016). Weak Convergence to the Student and Laplace Distributions. Journal of Applied Probability, 53, 121–129.
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    Schüssler, R., & Trede, M. (2016). Constructing minimum-width confidence bands. Economics Letters, 145, 182–185.
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    Trede, M., & Ullmann, R. (2016). Bandbreiteneinengung bei der Ermittlung von Verrechnungspreisen: Verwendung von Konfidenzintervallen für geschätzte Quantile in der steuerlichen Einkünfteabgrenzung. DBW, 76(6), 477–520.
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  • 2015

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Ullmann, R., & Trede, M. (2015). Interquartilsbandbreiten bei der Ermittlung von Verrechnungspreisen: Average-Methode und Pooling-Methode. zfbf: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 67, 329–366.
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  • 2013

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Lammerding, M., Stephan, P., Trede, M., & Wilfling, B. (2013). Speculative bubbles in recent oil price dynamics: Evidence from a Bayesian Markov-switching state-space approach. Energy Economics, 36(1), 491–502.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Savu, C., & Trede, M. (2013). Do Stock Returns have an Archimedean Copula?. Journal of Applied Statistics, 40, 1764–1778.
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  • 2012

    Aufsatz (Zeitschrift)

    {von, A. L., & Trede, M. (2012). The Dynamics of Brand Equity: A Hedonic Regression Approach to the Laser Printer Market. Journal of the Operational Research Society, 63.
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  • 2011

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Heimann, T., & Trede, M. (2011). A Continuous-Time Model of Income Dynamics. Journal of Income Distribution, 20, 104–116.
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    Sondermann, D., Trede, M., & Wilfling, B. (2011). Estimating the degree of interventionist policies in the run-up to EMU. Applied Economics (Applied Economics), 43(2), 207–218.
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    Sondermann, D., Trede, M., & Wilfling, B. (2011). Estimating the degree of interventionist policies in the run-up to EMU. Applied Economics, 43, 207–218.
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  • 2010

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Ng, W.-L., & Trede, M. (2010). High-frequency Index Returns: The Stylized Facts Revised. Empirical Economics Letters, 9, 145–156.
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    Savu, C., & Trede, M. (2010). Hierarchies of Archimedean copulas. Quantitative Finance, 10(3), 295–304.
    Mehr Details BibTeX DOI

  • 2009

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Puzanova, N., Siddiqui, S., & Trede, M. (2009). Approximate Value-at-Risk Calculation for Heterogeneous Loan Portfolios: Possible Enhancements of the Basel {II} Methodology. Journal of Financial Stability, 5(4), 374–392.
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    Puzanova, N., Siddiqui, S., & Trede, M. (2009). Approximate value-at-risk calculation for heterogeneous loan portfolios: Possible enhancements of the Basel II methodology. Journal of Financial Stability, 5(4), 374–392.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Trede, M., Ullmann, R., & Watrin, C. (2009). Ziffernanalyse und Chi-Quadrat-Anpassungstest in der steuerlichen Anwendung: Probleme bei Verletzung der Unabhängigkeitsannahme und Lösungsvorschläge. DBW, 69, 701–716.
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  • 2008

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Richter, A., & Trede, M. (2008). Intertemporal Consistency of Predictors of Business Administration Students' Performance in Economics Courses: Bootstrapping a Structural Equations Model. Journal of the Academy of Business Education, 9(3), 72–88.
    Mehr Details BibTeX

    Savu, C., & Trede, M. (2008). Goodness-of-fit tests for parametric families of Archimedean copulas. Quantitative Finance, 8(2), 109–116.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Schluter, C., & Trede, M. (2008). Identifying multiple outliers in heavy-tailed distributions with an application to market crashes. Journal of Empirical Finance, 15(4), 700–713.
    Mehr Details BibTeX DOI

  • 2007

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Trede, M., & Wilfling, B. (2007). Estimating exchange rate dynamics with diffusion processes: an application to Greek EMU data. Empirical Economics, 33, 23–39.
    Mehr Details BibTeX

    Trede, M., & Wilfling, B. (2007). Estimating Exchange Rate Dynamics with Diffusion Processes: An Application to Greek EMU Data. Empirical Economics, 33, 23–39.
    Mehr Details BibTeX

    Sonstige (technische Spezifikation, informelle Veröffentlichung)

    Schluter, C., & Trede, M. (2007). Web Appendix on "Identifying Multiple Outliers in Heavy-Tailed Distributions with an Application to Market Crashes".
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  • 2006

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Heer, B., & Trede, M. (2006). Nichtkooperative Differenzialspiele in der Ökonomie. WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 35, 14–18.
    Mehr Details BibTeX

    Buch (Monographie)

    Schmid, F., & Trede, M. (2006). Finanzmarktstatistik. Berlin: Springer.
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  • 2004

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Heer, B., & Trede, M. (2004). Taxation of Labour and Capital Income in an {OLG} Model with Home Production and Endogenous Fertility. International Journal of Global Environmental Issues, 4, 73–88.
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    Heer, B., & Trede, M. (2004). Taxation of labour and capital income in an OLG model with home production and endogenous fertility. International Journal of Global Environmental Issues, 4(1-3), 73–88.
    Mehr Details BibTeX Gesamter Text

  • 2003

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Heer, B., & Trede, M. (2003). Efficiency and distribution effects of a revenue-neutral income tax reform. Journal of Macroeconomics, 25(1), 87–107.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Schluter, C., & Trede, M. (2003). Local versus Global Assessment of Mobility. International Economic Review, 44, 1313–1335.
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    Schmid, F., & Trede, M. (2003). Simple tests for peakedness, fat tails and leptokurtosis based on quantiles. Computational Statistics and Data Analysis, 43(1), 1–12.
    Mehr Details BibTeX DOI

  • 2002

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Barth, W., & Trede, M. (2002). Produkt- und zielgruppenspezifische Ertragspotenzialrechnungen: Konzeptionen und Implikationen für das Marketing im Girogeschäft. Bank-Archiv, 50, 97–105.
    Mehr Details BibTeX

    Schluter, C., & Trede, M. (2002). Tails of Lorenz Curves. Journal of Econometrics, 109, 151–166.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Schluter, C., & Trede, M. (2002). Statistical Inference for Inequality and Poverty Measurement with Dependent Data. International Economic Review, 43(2), 493–508.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Trede, M. (2002). Bootstrapping Inequality Measures Under the Null Hypothesis: Is It Worth the Effort?. Journal of Economics, suppl. 9, 261–281.
    Mehr Details BibTeX DOI

  • 2001

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Maasoumi, E., & Trede, M. M. (2001). Comparing Income Mobility in Germany and the {US} Using Generalized Entropy Mobility Measures. Review of Economics and Statistics, 83(3), 551–559.
    Mehr Details BibTeX

  • 2000

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Heer, B., & Trede, M. (2000). On the Use of Projection Methods in the Computation of {OLG} Models. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220, 32–47.
    Mehr Details BibTeX

    Schmid, F., & Trede, M. (2000). Stochastic Dominance in German Asset Returns: Empirical Evidence from the 1990s. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220, 315–326.
    Mehr Details BibTeX

    Stich, A., & Trede, M. (2000). Länder oder Branchen? Zur Diversifikation von Portfolios. Finanzmarkt und Portfolio Management, 14, 24–33.
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  • 1999

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Trede, M. (1999). Statistical Inference for Measures of Income Mobility. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 218, 473–490.
    Mehr Details BibTeX

  • 1998

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Barth, W., & Trede, M. (1998). Kontrollgruppeneinflüsse im Direktmarketing — Auswirkungen auf Werbewirkungsmessung und Kundensegmentatio. Marketing, Zeitschrift für Forschung und Praxis, 20, 91–97.
    Mehr Details BibTeX

    Heer, B., & Trede, M. (1998). How Did the German Government Parties Succeed in Stabilizing Cyclical Fluctuations?. Finanzarchiv, 55, 1–24.
    Mehr Details BibTeX

    Schmid, F., & Trede, M. (1998). A Kolmogorov-Type Test for Second Order Stochastic Dominance. Statistics and Probability Letters, 37, 183–193.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Trede, M. (1998). Einkommensmobilität. Forum der Bundesstatistik, 32, 89–109.
    Mehr Details BibTeX

    Trede, M. (1998). Schätzung von Sterbewahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung stochastischer Abhängigkeiten. Allgemeines Statistisches Archiv, 82, 162–177.
    Mehr Details BibTeX

    Trede, M. (1998). The Age Profile of Mobility Measures: An Application to Earnings in West Germany. Journal of Applied Econometrics, 13(4), 397–409.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Trede, M. (1998). Making Mobility Visible: A Graphical Device. Economics Letters, 59, 77–82.
    Mehr Details BibTeX DOI

  • 1997

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Heer, B., Trede, M., & Wahrenburg, M. (1997). The Effect of Option Trading at the {DTB} on the Underlying Stocks' Return Variance. Empirical Economics, 22, 233–245.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Buch (Monographie)

    Trede, M. (1997). Statistische Messung der Einkommensmobilität. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
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    Buchbeitrag (Sammel-, Herausgeberband)

    Schmid, F., & Trede, M. (1997). Nonparametric Tests for Second Order Stochastic Dominance from Paired Observations: Theory and Empirical Application. In {von, d. L. P., Rehm, N., & Strecker, H. &. W. R. (Eds.), Theorie und Praxis, Festschrift für Walter Krug (pp. 31–46).
    Mehr Details BibTeX

  • 1996

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Brachmann, K., Stich, A., & Trede, M. (1996). Evaluating Parametric Income Distribution Models. Allgemeines Statistisches Archiv, 80(3), 285–298.
    Mehr Details BibTeX

    Schmid, F., & Trede, M. (1996). Testing for First-Order Stochastic Dominance: A New Distribution-Free Test. The Statistician, 45(3), 371–380.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Schmid, F., & Trede, M. (1996). An {L1}-Variant of the Cramer-von Mises Test. Statistics and Probability Letters, 26, 91–96.
    Mehr Details BibTeX DOI

    Schmid, F., & Trede, M. (1996). Testing for First Order Stochastic Dominance in Either Direction. Computational Statistics, 11, 165–173.
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  • 1995

    Aufsatz (Zeitschrift)

    Schmid, F., & Trede, M. (1995). A Distribution Free Test for the Two Sample Problem for General Alternatives. Computational Statistics and Data Analysis, 20, 409–419.
    Mehr Details BibTeX DOI