Forecasting market risk of portfolios: copula-Markov switching multifractal approach
Segnon Mawuli, Trede Mark
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2018
Fachzeitschrift
European Journal of Finance
Band
24
Ausgabe
14
Erste Seite
1123
Letzte Seite
1143
Sprache
Englisch
ISSN
1351-847X
DOI