Approximate Value-at-Risk Calculation for Heterogeneous Loan Portfolios: Possible Enhancements of the Basel {II} Methodology

Puzanova Natalia, Siddiqui Sikandar, Trede Mark

Zitieren als

Puzanova, N., Siddiqui, S., & Trede, M. (2009). Approximate Value-at-Risk Calculation for Heterogeneous Loan Portfolios: Possible Enhancements of the Basel {II} Methodology. Journal of Financial Stability, 5(4), 374–392.

Details

Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2009

Fachzeitschrift
Journal of Financial Stability

Band
5

Ausgabe
4

Erste Seite
374

Letzte Seite
392

Sprache
Englisch

ISSN
1572-3089

DOI
https://doi.org/10.1016/j.jfs.2009.02.003