Do Stock Returns have an Archimedean Copula?

Savu Cornelia, Trede Mark

Savu, C., & Trede, M. (2013). Do Stock Returns have an Archimedean Copula?. Journal of Applied Statistics, 40, 1764–1778.

Publikationstyp

Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet

Ja

Publikationsstatus

Veröffentlicht

Jahr

2013

Fachzeitschrift

Journal of Applied Statistics

Band

40

Erste Seite

1764

Letzte Seite

1778

Sprache

Englisch

ISSN

0266-4763