Mutual volatility transmission between assets and trading places

Masuhr, Andreas; Trede, Mark

Schlüsselwörter

international volatility spillovers; copula-GARCH models; intra-day; volatility impulse responses

Zitieren als

Masuhr, A., & Trede, M. (2023). Mutual volatility transmission between assets and trading places. Dependence Modeling, 11(1).

Details

Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2023

Fachzeitschrift
Dependence Modeling

Band
11

Ausgabe
1

ISSN
XXXX-XXXX

DOI
https://doi.org/10.1515/demo-2022-0155