Mutual volatility transmission between assets and trading places
Masuhr, Andreas; Trede, Mark
Schlüsselwörter
international volatility spillovers; copula-GARCH models; intra-day; volatility impulse responses
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2023
Fachzeitschrift
Dependence Modeling
Band
11
Ausgabe
1
ISSN
XXXX-XXXX
DOI