Measurement Errors in Index Trader Positions Data: Is the Price Pressure Hypothesis Still Invalid?
Bohl, Martin T.; Branger, Nicole; Trede, Mark
Schlüsselwörter
CFTC data
commodity futures markets; index traders; Masters's Price pressure hypothesis; measurement errors
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2022
Fachzeitschrift
Applied Economic Perspectives and Policy
Band
44
Ausgabe
3
Erste Seite
1534
Letzte Seite
1553
Sprache
Englisch
ISSN
2040-5790
DOI