Portfolio Optimization Using Multivariate t-Copulas with Conditionally Skewed Margins
Zitieren als
Shekhar, C., & Trede, M. (2017). Portfolio Optimization Using Multivariate t-Copulas with Conditionally Skewed Margins. Review of Economics and Finance, 9(3), 71–83.Details
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2017
Fachzeitschrift
Review of Economics and Finance
Band
9
Ausgabe
3
Erste Seite
71
Letzte Seite
83
Sprache
Englisch