Portfolio Optimization Using Multivariate t-Copulas with Conditionally Skewed Margins

Shekhar Chirag, Trede Mark

Publikationstyp

Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet

Ja

Publikationsstatus

Veröffentlicht

Jahr

2017

Fachzeitschrift

Review of Economics and Finance

Band

9

Ausgabe

3

Erste Seite

71

Letzte Seite

83

Sprache

Englisch