Alumni

 Former Assistant Professors:

Name

Chair

POSITION 

Time

Prof. Dr. Judith C. Schneider Assistant Professor 2011-2020
Dr. Henning Cordes Assistant Professor 2017-2019
Prof. Dr. Sven Nolte Assistant Professor 2013-2019
Prof. Dr. Simon Rottke Assistant Professor 2017-2019
Weiqi Zhang, PhD Assistant Professor 2012-2018
Dr. Zoe Tsesmelidakis Assistant Professor 2016-2017
Prof. Dr. Patrick Konermann Assistant Professor 2015-2016
Prof. Dr. Maik Dierkes Assistant Professor 2009-2014
Dr. Carsten Erner Assistant Professor 2008-2011
Prof. Dr. Alexander Klos Assistant Professor 2008-2011

 Former PhD students:

Name

Chair Title of PhD Thesis Year
Dr. Daniel Brodback Understanding Socially Responsible Investment Decisions – Motivations and Willingness to Pay 2020
Dr. René Flacke Production Networks and Asset Prices 2020
Dr. Philipp Klein Essays on Securitization and Leasing 2020
Dr. Carina Mössinger Design and Effects of Regulatory Requirements in Banking and Securitization 2020
Dr. Frederik Middelhoff Decomposing Option-Implied Variance Risks: Cross-Sectional and Time Series Evidence 2019
Dr. Hannes Mohrschladt Information Processing of Investors in Financial Markets 2019
Dr. Laura Rettig The wisdom of crowds? Collective (un-)intelligence in estimation and corporate finance decision contexts 2019
Dr. Catharina Claußen Aufsätze zu Staats- und Zinsrisiken sowie zur Regulierung von Banken 2018
Dr. Nikolai Gräber The Interplay of Financial Markets and the Real Economy 2018
Dr. Hendrik Hülsbusch Option Implied Volatility Risks: Risk Premia and Tail Risks 2018
Dr. Johannes Kriebel Beiträge zur Prognose von Rückflussquoten und zur Regulierung von Staatsrisiken 2018
Dr. Christoph Maidl Empirical Studies on Regulation, Corporate Governance and Profitability of Banks 2018
Dr. Corinna Woyand Essays on Regulation, Risk Management and Governance of Banks 2018
Dr. Henning Cordes The Impact of Inflation Communication on the Long-term Financial Planning of Private Investors 2017
Dr. Florian Kaposty Beiträge zum Kreditrisikomanagement und zur Einlagensicherung 2017
Dr. Alexander Kraftschik Variance Dynamics and VIX Derivatives: On the Importance of Stochastic Vol-of-Vol 2017
Dr. Matthias Löderbusch Beiträge zur Modellierung von Abhängigkeiten in Kreditrisikomodellen sowie zur Schätzung und Prognose von Verlustquoten 2017
Dr. Malte Schumacher The Linkages of Financial Markets and the Production Side of the Economy 2016
Dr. Michael Semenischev Essays in Asset Pricing: On the Dynamics of the Expected Growth Rate and the Discount Rate Channel 2016
Dr. Christian Domikowsky Beiträge zu Kreditrisikovorsorge, Marktdiziplinierung und Einlagensicherung 2015
Dr. Bryan Foltice Assisting Individuals with Making Better Financial Decisions 2015
Dr. Peter-Hendrik Ingermann Beiträge zum Relationship Banking und zur Recovery Rate von Bankkrediten 2015
Dr. Jakob Maciag Beiträge zu Modellierung und Wirkung von Abhängigkeiten im Risikomanagement 2015
Dr. Nadya Jahn Beiträge zur Finanzstabilitäts- und Kreditportfolioanalyse 2014
Prof Dr. Patrick Konermann Asset Pricing: The Impact of Heterogeneous Investors and Heterogeneous Assets 2014
Prof. Dr. Julian Thimme Asset Pricing under Ambiguity 2014
Dr. Michael Goedde-Menke The Impact of Economic and Financial Literacy on Individual Decision Making – Knowledge Acquisition and Application in Different Contexts 2013
Dr. Hannes Klein Risikofaktor-basierte Ermittlung von Portfolioverteilungen zur Liquiditätsrisikomessung und -verrechnung von Kreditlinien 2013
Prof. Dr. Sven Nolte Behavioral Aspects of insuring Financial Risks during the Payout Phase of Retirement 2013
Dr. Christian Rosenberg Die Sanierung notleidender Unternehmen in Deutschland 2013
Dr. Frederik Hesse Beiträge zum Kreditrisikomanagement und zur Regulierung von Banken 2012
Dr. Thomas Kick Essays on Bank Rating, Stress Testing, and Financial Stability 2012
Dr. Christian Kuklick Beiträge zum Kreditrisikomanagement und zur Regulierung von Banken 2012
Dr. Moritz Lehmensiek A Behavioral Finance Perspective on Accumulation and Decumulation of Individual Retirement Wealth 2012
Dr. Arvind Sarin Beiträge zur Liquiditätsrisikomessung von Kreditlinien und Liquiditätsverrechnungspreissystemen 2012
Dr. Clemens Völkert Essays on Asset Pricing and Volatility Derivatives 2012
Dr. Sven Bornemann Beiträge zur Risikovorsorge, Bilanzpolitik und Bewertung in deutschen Kreditinstituten 2011
Dr. Christoph Meinerding Asset Allocation and Asset Pricing in Capital Markets with Financial Contagion 2011
Dr. Carsten Hubensack Beiträge zum Risikomanagement und zur Risikovorsorge unter besonderer Berücksichtigung von Kreditlinien 2010
Dr. Dennis Vrecko On the Formation and Stability of Investor Preferences 2010
Prof. Dr. Maik Dierkes The influence of social networks and risk preferences on individual investment behavior and asset prices 2009
Dr. Burkhard Döge Ein kritischer Vergleich von internetbasierten und filialbasierten Privatkundenkrediten 2009
Dr. Claudia Schaaff Verwertungsquoten von Grundpfandrechten 2009
Dr. Daniel Thiry Eine empirische Analyse der Marktdisziplinierung deutscher Sparkassen 2009
Prof. Dr. Stefan Zeisberger A Behavioral Approach to Assessing the Attractiveness of Risky Investments: The Influence of Investment Horizon, Myopia, and Time Stability of Preferences 2009
Dr. Rolf Böve Spezialisierungsvorteile im Kreditgeschäft – Eine empirische Analyse am Beispiel der Sparkassen und Kreditgenossenschaften 2008
Dr. Carsten Erner Behavioral Financial Engineering und Corporate Risk Management – Empirische und experimentelle Studien zu Risikopräferenzen und Risikobewertung 2008
Dr. Irmhild Wrede Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten 2008
Dr. Ulrich Sonnemann Do individual judgment biases diminish in markets? The case of partition-dependence in prediction markets 2008
Dr. Norbert Sträter Bank Runs, Einlagensicherungssysteme und Marktdisziplin - Eine empirisch gestützte Analyse 2008
Dr. Sebastian Suhr Bondrenditen und Mindestkapitalanforderungen für Banken 2007
Dr. Andreas Trauten Internetplattformen, Auktionen und Hot Markets: Studien zu ausgewählten Phänomenen bei Wertpapieremissionen 2007
Dr. Andreas Kamp Diversifikation versus Spezialisierung von Kreditportfolios - Eine empirische Analyse 2006
Dr. Markus Ricke Margin Loans and Stock Market Bubbles: An analytical model and empirical tests of selected results 2005
Dr. Kai Rudolph Bargaining power effects in financial contracting: a joint Analysis of contract type and placement mode choices 2004
Dr. Peter Wagner Die Bewältigung von Unternehmenskrisen bei Kreditgenossenschaften: eine theoretische und empirisch-explorative Untersuchung 2004
Dr. Carsten Wolferink Die Delegation der Kreditwürdigkeitsprüfung aus agency-theoretischer Sicht 2004
Dr. Elena Garrido On the pricing of risky debt in incomplete and inefficient markets 2003
Prof. Dr. Hendrik Hakenes Banken als delegierte Risikomanager 2002
Dr. Sven Rieso Risiko- und Prognoseberichterstattung nach § 289 HGB: eine entscheidungstheoretische Analyse 2002
Dr. Carsten Breitmeyer Messung der Wettbewerbsintensität im Kreditwesen anhand von Konzentrationsmaßen 2001
Dr. Christoph Rechtien Koordinationsmechanismen unter Informationsasymmetrie 2001
Dr. Frank Eggers Ein Ansatz zur modellbasierten Steuerung von Investmentfonds 2000
Dr. Anja Guthoff Die Ermittlung von Risikoprämien unter Berücksichtigung des banksystematischen Risikos 2000
Prof. Dr. Frank Altrock Nach-Steuerbewertung festverzinslicher Finanztitel 1999
Dr. Christoph Vogelsang Optimale Kreditwürdigkeitsprüfung und Kreditvergabeentscheidung in Delegationsbeziehungen 1999
Prof. Dr. Susanne Homölle Eigenkapitalregulierung und Risikoübernahme von Kreditinstituten 1998
Dr. Juliane Wolf Depositenverträge, Einlagensicherung und die Vermeidung von Bank-Runs 1998
Dr. Stefan Gaida Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen: die empirische Anwendung eines Modells von Longstaff und Schwartz auf risikobehaftete Finanztitel 1997