Alumni
Ehemalige Juniorprofessoren & Akademische Räte:
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Name |
LEHRSTUHL |
POSITION |
Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Johannes Kriebel |  |
Akademischer Rat | 2018-2024 |
| Prof. Dr. Hannes Mohrschladt |  |
Akademischer Rat | 2019-2024 |
| Prof. Dr. Judith C. Schneider |  |
Juniorprofessorin und Akademische Oberrätin | 2011-2020 |
| Prof. Dr. Henning Cordes | |
Akademischer Rat | 2017-2019 |
| Prof. Dr. Sven Nolte | |
Akademischer Rat | 2013-2019 |
| Prof. Dr. Simon Rottke | |
Juniorprofessor | 2017-2019 |
| Weiqi Zhang, PhD | |
Juniorprofessorin | 2012-2018 |
| Dr. Zoe Tsesmelidakis | |
Juniorprofessorin | 2016-2017 |
| Prof. Dr. Patrick Konermann |  |
Akademischer Rat | 2015-2016 |
| Prof. Dr. Maik Dierkes | |
Akademischer Rat | 2009-2014 |
| Dr. Carsten Erner | |
Akademischer Rat | 2008-2011 |
| Prof. Dr. Alexander Klos | |
Juniorprofessor | 2008-2011 |
Promotionen:
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Name |
LEHRSTUHL | THEMA | Jahr |
|---|---|---|---|
| Dr. Nils Lohmeier |  |
Corporate Policies and Asset Prices | 2024 |
| Dr. Steffen Vollmar |  |
Essays on Non-standard Risks in Banking | 2024 |
| Dr. Pascal Büsing | |
Reference Points and Expectations in Financial Decision Making | 2024 |
| Dr. Timo Wiedemann |  |
Machine Learning and Big Data in Empirical Asset Pricing | 2023 |
| Dr. Susanne Siedhoff | |
Behavioral Asset Pricing and Individuals' Information Processing | 2023 |
| Dr. Lennart Stitz | |
Artificial Neural Networks in Finance and Accounting - Towards a Better Understanding of Financial Estimates | 2023 |
| Dr. Paul Meyerhof | |
Financial Intermediation and Macroeconomic Risks in Asset Pricing | 2023 |
| Dr. Heiner Beckmeyer | |
Machine Learning and Nonlinearities in Asset Pricing | 2022 |
| Dr. Arved Fenner | |
Influence on and Perception of Credit Risk in Securitization | 2022 |
| Dr. Daniel Platte | |
Essays on Banks' Interest Rate Risk and the Credit Spread Puzzle | 2022 |
| Dr. Maren Baars | |
Probability Processing of Individual Investors in Financial Markets |
2021 |
| Dr. Victoria Böhnke | |
Essays on capital regulation, the chinese banking system, and financial stability | 2021 |
| Dr. Christian Dreyer |  |
Macroeconomic Influences and Corporate Investment | 2021 |
| Dr. Friedrich Lorenz | |
Nonlinearities in Asset Pricing | 2021 |
| Dr. Oliver Schulz | |
On Crises, Risk, and Uncertainty | 2021 |
| Dr. Daniel Brodback | |
Understanding Socially Responsible Investment Decisions – Motivations and Willingness to Pay | 2020 |
| Dr. René Flacke | |
Production Networks and Asset Prices | 2020 |
| Dr. Philipp Klein | |
Essays on Securitization and Leasing | 2020 |
| Dr. Carina Mössinger | |
Design and Effects of Regulatory Requirements in Banking and Securitization | 2020 |
| Dr. Frederik Middelhoff | |
Decomposing Option-Implied Variance Risks: Cross-Sectional and Time Series Evidence | 2019 |
| Prof. Dr. Hannes Mohrschladt | |
Information Processing of Investors in Financial Markets | 2019 |
| Dr. Laura Rettig | |
The wisdom of crowds? Collective (un-)intelligence in estimation and corporate finance decision contexts | 2019 |
| Dr. Catharina Claußen | |
Aufsätze zu Staats- und Zinsrisiken sowie zur Regulierung von Banken | 2018 |
| Dr. Nikolai Gräber | |
The Interplay of Financial Markets and the Real Economy | 2018 |
| Dr. Hendrik Hülsbusch | |
Option Implied Volatility Risks: Risk Premia and Tail Risks | 2018 |
| Prof. Dr. Johannes Kriebel | |
Beiträge zur Prognose von Rückflussquoten und zur Regulierung von Staatsrisiken | 2018 |
| Dr. Christoph Maidl | |
Empirical Studies on Regulation, Corporate Governance and Profitability of Banks | 2018 |
| Dr. Corinna Woyand | |
Essays on Regulation, Risk Management and Governance of Banks | 2018 |
| Prof. Dr. Henning Cordes | |
The Impact of Inflation Communication on the Long-term Financial Planning of Private Investors | 2017 |
| Dr. Florian Kaposty | |
Beiträge zum Kreditrisikomanagement und zur Einlagensicherung | 2017 |
| Dr. Alexander Kraftschik | |
Variance Dynamics and VIX Derivatives: On the Importance of Stochastic Vol-of-Vol | 2017 |
| Dr. Matthias Löderbusch | |
Beiträge zur Modellierung von Abhängigkeiten in Kreditrisikomodellen sowie zur Schätzung und Prognose von Verlustquoten | 2017 |
| Dr. Malte Schumacher | |
The Linkages of Financial Markets and the Production Side of the Economy | 2016 |
| Dr. Michael Semenischev | |
Essays in Asset Pricing: On the Dynamics of the Expected Growth Rate and the Discount Rate Channel | 2016 |
| Dr. Christian Domikowsky | |
Beiträge zu Kreditrisikovorsorge, Marktdiziplinierung und Einlagensicherung | 2015 |
| Dr. Bryan Foltice | |
Assisting Individuals with Making Better Financial Decisions | 2015 |
| Dr. Peter-Hendrik Ingermann | |
Beiträge zum Relationship Banking und zur Recovery Rate von Bankkrediten | 2015 |
| Dr. Jakob Maciag | |
Beiträge zu Modellierung und Wirkung von Abhängigkeiten im Risikomanagement | 2015 |
| Dr. Nadya Jahn | |
Beiträge zur Finanzstabilitäts- und Kreditportfolioanalyse | 2014 |
| Prof Dr. Patrick Konermann | |
Asset Pricing: The Impact of Heterogeneous Investors and Heterogeneous Assets | 2014 |
| Prof. Dr. Julian Thimme | |
Asset Pricing under Ambiguity | 2014 |
| Dr. Michael Goedde-Menke | |
The Impact of Economic and Financial Literacy on Individual Decision Making – Knowledge Acquisition and Application in Different Contexts | 2013 |
| Dr. Hannes Klein | |
Risikofaktor-basierte Ermittlung von Portfolioverteilungen zur Liquiditätsrisikomessung und -verrechnung von Kreditlinien | 2013 |
| Prof. Dr. Sven Nolte | |
Behavioral Aspects of insuring Financial Risks during the Payout Phase of Retirement | 2013 |
| Dr. Frederik Hesse | |
Beiträge zum Kreditrisikomanagement und zur Regulierung von Banken | 2012 |
| Dr. Thomas Kick | |
Essays on Bank Rating, Stress Testing, and Financial Stability | 2012 |
| Dr. Christian Kuklick | |
Beiträge zum Kreditrisikomanagement und zur Regulierung von Banken | 2012 |
| Dr. Moritz Lehmensiek | |
A Behavioral Finance Perspective on Accumulation and Decumulation of Individual Retirement Wealth | 2012 |
| Dr. Arvind Sarin | |
Beiträge zur Liquiditätsrisikomessung von Kreditlinien und Liquiditätsverrechnungspreissystemen | 2012 |
| Dr. Clemens Völkert | |
Essays on Asset Pricing and Volatility Derivatives | 2012 |
| Dr. Sven Bornemann | |
Beiträge zur Risikovorsorge, Bilanzpolitik und Bewertung in deutschen Kreditinstituten | 2011 |
| Dr. Christoph Meinerding | |
Asset Allocation and Asset Pricing in Capital Markets with Financial Contagion | 2011 |
| Dr. Carsten Hubensack | |
Beiträge zum Risikomanagement und zur Risikovorsorge unter besonderer Berücksichtigung von Kreditlinien | 2010 |
| Dr. Dennis Vrecko | |
On the Formation and Stability of Investor Preferences | 2010 |
| Prof. Dr. Maik Dierkes | |
The influence of social networks and risk preferences on individual investment behavior and asset prices | 2009 |
| Dr. Burkhard Döge | |
Ein kritischer Vergleich von internetbasierten und filialbasierten Privatkundenkrediten | 2009 |
| Dr. Claudia Schaaff | |
Verwertungsquoten von Grundpfandrechten | 2009 |
| Dr. Daniel Thiry | |
Eine empirische Analyse der Marktdisziplinierung deutscher Sparkassen | 2009 |
| Prof. Dr. Stefan Zeisberger | |
A Behavioral Approach to Assessing the Attractiveness of Risky Investments: The Influence of Investment Horizon, Myopia, and Time Stability of Preferences | 2009 |
| Dr. Rolf Böve | |
Spezialisierungsvorteile im Kreditgeschäft – Eine empirische Analyse am Beispiel der Sparkassen und Kreditgenossenschaften | 2008 |
| Dr. Carsten Erner | |
Behavioral Financial Engineering und Corporate Risk Management – Empirische und experimentelle Studien zu Risikopräferenzen und Risikobewertung | 2008 |
| Dr. Irmhild Wrede | |
Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten | 2008 |
| Dr. Ulrich Sonnemann | |
Do individual judgment biases diminish in markets? The case of partition-dependence in prediction markets | 2008 |
| Dr. Norbert Sträter | |
Bank Runs, Einlagensicherungssysteme und Marktdisziplin - Eine empirisch gestützte Analyse | 2008 |
| Dr. Sebastian Suhr | |
Bondrenditen und Mindestkapitalanforderungen für Banken | 2007 |
| Dr. Andreas Trauten | |
Internetplattformen, Auktionen und Hot Markets: Studien zu ausgewählten Phänomenen bei Wertpapieremissionen | 2007 |
| Dr. Andreas Kamp | |
Diversifikation versus Spezialisierung von Kreditportfolios - Eine empirische Analyse | 2006 |
| Dr. Markus Ricke | |
Margin Loans and Stock Market Bubbles: An analytical model and empirical tests of selected results | 2005 |
| Dr. Kai Rudolph | |
Bargaining power effects in financial contracting: a joint Analysis of contract type and placement mode choices | 2004 |
| Prof. Dr. Peter Wagner | |
Die Bewältigung von Unternehmenskrisen bei Kreditgenossenschaften: eine theoretische und empirisch-explorative Untersuchung | 2004 |
| Dr. Carsten Wolferink | |
Die Delegation der Kreditwürdigkeitsprüfung aus agency-theoretischer Sicht | 2004 |
| Dr. Elena Garrido | |
On the pricing of risky debt in incomplete and inefficient markets | 2003 |
| Prof. Dr. Hendrik Hakenes | |
Banken als delegierte Risikomanager | 2002 |
| Dr. Sven Rieso | |
Risiko- und Prognoseberichterstattung nach § 289 HGB: eine entscheidungstheoretische Analyse | 2002 |
| Dr. Carsten Breitmeyer | |
Messung der Wettbewerbsintensität im Kreditwesen anhand von Konzentrationsmaßen | 2001 |
| Dr. Christoph Rechtien | |
Koordinationsmechanismen unter Informationsasymmetrie | 2001 |
| Dr. Frank Eggers | |
Ein Ansatz zur modellbasierten Steuerung von Investmentfonds | 2000 |
| Dr. Anja Guthoff | |
Die Ermittlung von Risikoprämien unter Berücksichtigung des banksystematischen Risikos | 2000 |
| Prof. Dr. Frank Altrock | |
Nach-Steuerbewertung festverzinslicher Finanztitel | 1999 |
| Dr. Christoph Vogelsang | |
Optimale Kreditwürdigkeitsprüfung und Kreditvergabeentscheidung in Delegationsbeziehungen | 1999 |
| Prof. Dr. Susanne Homölle | |
Eigenkapitalregulierung und Risikoübernahme von Kreditinstituten | 1998 |
| Dr. Juliane Wolf | |
Depositenverträge, Einlagensicherung und die Vermeidung von Bank-Runs | 1998 |
| Dr. Stefan Gaida | |
Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen: die empirische Anwendung eines Modells von Longstaff und Schwartz auf risikobehaftete Finanztitel | 1997 |