Dr. Matthias Löderbusch

Dissertationsthema:
Beiträge zur Modellierung von Abhängigkeiten in Kreditrisikomodellen sowie zur Schätzung und Prognose von Verlustquoten

Aus Dissertation entstandene Publikationen:
Löderbusch, M., Kaposty, F., & Kriebel, J. (2020). Predicting Loss Given Default in Leasing: A Closer Look at Models and Variable Selection. International Journal of Forecasting, 36(2), 248-266.
Löderbusch, M., Kaposty, F., & Pfingsten, A. (2018). Sind Verlustquoten und Ausfallraten regional verschieden?. Risiko Manager, Heft 01/2018, 10-17.
Löderbusch, M., & Maciag, J. (2017). A latent variable credit risk model comprising nonlinear dependencies in a sector framework with a stochastically dependent loss given default. Journal of Credit Risk, 13(4), 37-74.
Löderbuch, M., Kaposty, F., & Maciag, J. (2017). Stochastic loss given default and exposure at default in a structural model of portfolio credit risk. Journal of Credit Risk, 13(1), 93-123.
Löderbusch, M., Kaposty, F., & Pfingsten, A. (2016). Verlustquoten im Leasing – Analyse und Abgrenzung zum klassischen Kreditgeschäft. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 69(5), 225-228.

Positionen nach der Promotion:
Credit Suisse AG, Credit Portfolio Management

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