Ein systematisches Verfahren zur Verbesserung von Prognosen

Dr. Verena Monschang und Prof. Dr. Bernd Wilfling (beide vom Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung) haben ein neues ökonometrisches Verfahren entwickelt, das die Genauigkeit von Wirtschaftsprognosen verbessert. Ihr Ansatz optimiert sowohl einzelne Vorhersagen als auch kombinierte Prognosen, indem er ungenutzte Informationen systematisch verwertet. Eine empirische Studie mit S&P 500-Daten zeigt deutliche Verbesserungen bei Volatilitätsprognosen. Die Ergebnisse wurden im Journal of Forecasting veröffentlicht.