Ein neuer Test zum Vergleich von Prognoseverfahren
Eine Kernaufgabe der Ökonometrie besteht in der Entwicklung von Verfahren zur Prognose zentraler wirtschaftspolitischer Kenngrößen (Inflationsrate, Steuereinnahmen, Arbeitslosenquote). In der Regel liefert ein Prognoseverfahren Vorhersagen für mehrere zukünftige Zeitpunkte, z.B. Prognosen für die Arbeitslosenquote in 6, 12, 18 und 24 Monaten. Für die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger ist in der Regel nicht eine einzeln prognostizierte Arbeitslosenquote (etwa die in 24 Monaten), sondern vielmehr der vollständige Prognosepfad der Arbeitslosenquote (in 6, 12, 18 und 24 Monaten) von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Artikel von Verena Monschang, Mark Trede und Bernd Wilfling (vom Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung bzw. Institut für Ökonometrie) mit einem statistischen Test für den Vergleich zweier konkurrierender Prognoseverfahren, die Vorhersagen über mehrere Zeitpunkte in der Zukunft bereitstellen („Multi-Horizon“-Vergleiche).