Zielgruppe und Anmeldung

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Studierende im VWL-Master. Es können 10 Credits (PO 2008) bzw. 6 Credits (PO 2010 und PO 2012) erworben werden. Die Veranstaltung ist auf fünf Teilnehmer beschränkt. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen am Lehrstuhl. Die Anmeldung beim Prüfungsamt erfolgt in der vorgezogenen Anmeldungsphase.

Ablauf der Veranstaltung

Die Veranstaltung besteht in der Übernahme eines Themas, einer eigenständigen empirischen Analyse und einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von ca. 20 Seiten.

Thema

Der Lehrstuhl befasst sich mit Forschungsfragen im Bereich internationaler Finanzmärkte und monetärer Ökonomie. Aus diesen Bereichen sollte auch das Thema für das Projektstudium kommen. Dieses wird unter Einbezug der Interessen der/des Stdierenden auf individueller Basis festgelegt. Kenntnisse in Ökonometrie und empirischer Wirtschaftsforschung sind Voraussetzung. Kenntnisse in der Datenverarbeitung mit Excel sowie im Umgang mit Statistik-Software sind von Vorteil.

Verknüpfung mit Masterarbeit

Bei erfolgreichem Verlauf des Projektstudiums können die Arbeitsergebnisse als Basis für die Masterarbeit dienen.

Ansprechpartner

Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an den zum jeweiligen Thema angegebenen Betreuer.

Themenvorschläge

Die nachfolgende Liste beinhaltet Themenvorschläge seitens des Lehrstuhls inklusive der zugehörigen Einstiegsliteratur.

Betreuer:  Elissa Iorgulescu

1. Treiber der Preisvolatilität in den Rohstoffterminmärkten im Zeitverlauf

     Kaufmann, R. K. (2011), “The role of market fundamentals and speculation in recent
     price changes for crude oil”, in: Energy Policy, Jg. 39 (1), S. 105-115.

     Manera, M., M. Nicolini und I. Vignati (2016), “Modelling futures price volatility in energy
     markets: Is there a role for financial speculation?”, in: Energy Economics, Jg. 53, S. 220-229.

2. Die Rolle von Hedgers und Spekulanten in Rohstoffterminmärkten

     Kang, W., Rouwenhorst, K.G. und Tang, K. (2020). „A tale of two premiums: The role of hedgers
     and speculators in commodity futures markets.”, in: The Journal of Finance, Jg. 75 (1), S. 377-417.

Betreuer: Dimitrios Kanelis

3. Geldpolitik: Analyse monetärer Schocks

     Ramey, V. A. (2016), „Macroeconomic Shocks and Their Propagation”, in: Handbook of
     Macroeconomics, Jg. 2A, S. 71-162.

     Nakamura, E. und J. Steinsson (2018), “High-Frequency Identification of Monetary Non-Neutrality:
     The Information Effect”, in: Quarterly Journal of Economics, Jg. 133(3), S. 1283-1330.

     Altavilla, C., L. Brugnolini, R.S. Gürkaynak, R. Matto, G. Ragusa (2019), “Measuring euro
     area monetary policy”, in: Journal of Monetary Economics, Jg. 108, S. 162-179.

4. Ökonomische Analyse von Finanzkrisen und Kreditzyklen

     Schularick, M. und A.M. Taylor (2012), “Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage
     Cycles, and Financial Crises, 1870-2008”, in: American Economic Review, Jg. 102(2), S. 1029-1061.

     Baron, M., E. Verner und W. Xiong (2021), “Banking Crises Without Panics", in: Quarterly Journal
     of Economics, Jg. 136(1), S. 51-113.

     Laeven, L. und F. Valencia (2018), “Systemic Banking Crises Revisited”, WP/18/206, IMF Working Papers.