The Role of Volatility Shocks and Rare Events in Long-Run Risk Models
Branger Nicole, Rodrigues Paulo, Schlag Christian
Schlüsselwörter
Asset pricing; Epstein-Zin preferences; jump risk; stochastic volatility; smile dynamics
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2018
Fachzeitschrift
Journal of Economic Dynamics and Control
Band
86
Erste Seite
95
Letzte Seite
122
Sprache
Englisch
ISSN
0165-1889
DOI