Optimal Portfolios When Variances and Covariances can Jump

Branger Nicole, Muck Matthias, Seifried Frank, Weisheit Stefan

Zitieren als

Branger, N., Muck, M., Seifried, F., & Weisheit, S. (2017). Optimal Portfolios When Variances and Covariances can Jump. Journal of Economic Dynamics and Control, 85, 59–89.

Details

Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2017

Fachzeitschrift
Journal of Economic Dynamics and Control

Band
85

Erste Seite
59

Letzte Seite
89

Sprache
Englisch

ISSN
0165-1889

DOI
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.09.008