Optimal Portfolios When Variances and Covariances can Jump
Branger Nicole, Muck Matthias, Seifried Frank, Weisheit Stefan
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2017
Fachzeitschrift
Journal of Economic Dynamics and Control
Band
85
Erste Seite
59
Letzte Seite
89
Sprache
Englisch
ISSN
0165-1889
DOI