When Do Jumps Matter for Portfolio Optimization?
Ascheberg Marius, Branger Nicole, Kraft Holger, Seifried Frank
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2016
Fachzeitschrift
Quantitative Finance
Band
16
Ausgabe
8
Erste Seite
1297
Letzte Seite
1311
Sprache
Englisch
ISSN
1469-7688
DOI
Gesamter Text