When Do Jumps Matter for Portfolio Optimization?
Zitieren als
Ascheberg, M., Branger, N., Kraft, H., & Seifried, F. (2016). When Do Jumps Matter for Portfolio Optimization?. Quantitative Finance, 16(8), 1297–1311.Details
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2016
Fachzeitschrift
Quantitative Finance
Band
16
Ausgabe
8
Erste Seite
1297
Letzte Seite
1311
Sprache
Englisch
ISSN
1469-7688
DOI
Gesamter Text