Understanding the determinants of bond excess returns using explainable AI
Beckmann, Lars; Debener, Jörn, Kriebel, Johannes
Schlüsselwörter
asset pricing; bond excess returns; machine learning; explainable artificial intelligence
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2023
Fachzeitschrift
Journal of Business Economics
Band
93
Erste Seite
1553
Letzte Seite
1590
Sprache
Englisch
ISSN
0044-2372
DOI