Understanding the determinants of bond excess returns using explainable AI
Schlüsselwörter
asset pricing; bond excess returns; machine learning; explainable artificial intelligence
Zitieren als
Beckmann, L., Debener, J., & Kriebel, J. (2023). Understanding the determinants of bond excess returns using explainable AI. Journal of Business Economics (JBE), 93, 1553–1590.Details
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2023
Fachzeitschrift
Journal of Business Economics
Band
93
Erste Seite
1553
Letzte Seite
1590
Sprache
Englisch
ISSN
0044-2372
DOI