Understanding the determinants of bond excess returns using explainable AI

Beckmann, Lars; Debener, Jörn, Kriebel, Johannes


Schlüsselwörter
asset pricing; bond excess returns; machine learning; explainable artificial intelligence



Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2023

Fachzeitschrift
Journal of Business Economics

Band
93

Erste Seite
1553

Letzte Seite
1590

Sprache
Englisch

ISSN
0044-2372

DOI