The Role of Volatility Shocks and Rare Events in Long-Run Risk Models
Schlüsselwörter
Asset pricing; Epstein-Zin preferences; jump risk; stochastic volatility; smile dynamics
Zitieren als
Branger, N., Rodrigues, P., & Schlag, C. (2018). The Role of Volatility Shocks and Rare Events in Long-Run Risk Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 86, 95–122.Details
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2018
Fachzeitschrift
Journal of Economic Dynamics and Control
Band
86
Erste Seite
95
Letzte Seite
122
Sprache
Englisch
ISSN
0165-1889
DOI