Measurement Errors in Index Trader Positions Data: Is the Price Pressure Hypothesis Still Invalid?
Schlüsselwörter
CFTC data commodity futures markets; index traders; Masters's Price pressure hypothesis; measurement errors
Zitieren als
Bohl, M. T., Branger, N., & Trede, M. (2022). Measurement Errors in Index Trader Positions Data: Is the Price Pressure Hypothesis Still Invalid?. Applied Economic Perspectives and Policy, 44(3), 1534–1553.Details
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2022
Fachzeitschrift
Applied Economic Perspectives and Policy
Band
44
Ausgabe
3
Erste Seite
1534
Letzte Seite
1553
Sprache
Englisch
ISSN
2040-5790
DOI