Stochastic LGD and EAD in a Structural Model of Portfolio Credit Risk

Kaposty Florian, Löderbusch Matthias, Maciag Jakob

Publikationstyp

Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet

Ja

Publikationsstatus

Veröffentlicht

Jahr

2017

Fachzeitschrift

Journal of Credit Risk

Band

13

Ausgabe

1

Sprache

Englisch

ISSN

1744-6619