Stochastic LGD and EAD in a Structural Model of Portfolio Credit Risk

Kaposty Florian, Löderbusch Matthias, Maciag Jakob

Zitieren als

Kaposty, F., Löderbusch, M., & Maciag, J. (2017). Stochastic LGD and EAD in a Structural Model of Portfolio Credit Risk. Journal of Credit Risk, 13(1).

Details

Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2017

Fachzeitschrift
Journal of Credit Risk

Band
13

Ausgabe
1

Sprache
Englisch

ISSN
1744-6619