Wichtige Entscheidungen sind oft komplex, und bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Komplexität ökonomische Entscheidungen beeinflussen können. Es ist jedoch eine offene Frage, wann und wie genau Komplexität eine Rolle spielt. Wir vermuten, dass „salient cues“ (herausstechende Anhaltspunkte) den Effekt der Komplexität auf Entscheidungen abschwächen. Wir leiten diese Hypothese aus der Literatur theoretisch her und testen sie experimentell im Kontext von Portfolioentscheidungen. Wir beobachten, dass die Probanden sowohl bei einfachen als auch bei komplexen Problemen stark rechtsschiefe Portfolios bevorzugen, die einen herausstechenden Vorteil haben, und stark linksschiefe Portfolios vermeiden, die einen herausstechende Nachteil haben. Komplexität beeinflusst jedoch die Wahl zwischen symmetrischen Portfolios, die weder einen herausstechenden Vorteil noch Nachteil haben. Tatsächlich diversifizieren die Probanden in Abwesenheit eines herausstechenden Hinweises auf naive Art und Weise. Ergänzende Ergebnisse bezüglich der Reaktionszeiten und bezüglich dessen, woran sich die Probanden besonders gut erinnern können, unterstützen unsere Salienz-basierte Erklärung für den Effekt von Komplexität auf ökonomischen Entscheidungsverhalten.