Modelle und Experimente der Entscheidungstheorie verwenden meist simple Risiken mit nur wenigen möglichen Ergebnissen. Markus Dertwinkel-Kalt von der Universität Münster, Sebastian Ebert von der Universität Heidelberg und Mats Köster von der Central European University untersuchen die Korrelation solcher simplen Risiken und erörtern deren Bedeutung für eine Vielzahl ökonomischer und finanztheoretischer Anwendungen wie dem Testen verhaltensökonomischer Modelle, dem Lernen aus korrelierten Signalen, der Portfolioselektion oder auch „Rational Inattention“ und „Bayesian Persuasion“. 

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