Modelling time-varying heterogeneity in panel data as regime-switching
Schlüsselwörter
Panel data analysis; Regime-switching model; EM-algorithm; Interest rate differentials
Zitieren als
Beccarini, A., & Kempa, B. (2023). Modelling time-varying heterogeneity in panel data as regime-switching. Annals of Economics and Statistics (Ann Econ Stat), 151, 81–120.Details
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2023
Fachzeitschrift
Annals of Economics and Statistics
Band
151
Erste Seite
81
Letzte Seite
120
Sprache
Englisch
ISSN
2115-4430
DOI
Gesamter Text