Modelling time-varying heterogeneity in panel data as regime-switching
Beccarini, Andrea; Kempa, Bernd
Schlüsselwörter
Panel data analysis; Regime-switching model; EM-algorithm; Interest rate differentials
Publikationstyp
Forschungsartikel (Zeitschrift)
Begutachtet
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Jahr
2023
Fachzeitschrift
Annals of Economics and Statistics
Band
151
Erste Seite
81
Letzte Seite
120
Sprache
Englisch
ISSN
2115-4430
DOI
Gesamter Text