wissen.leben | WWU Münster 


Doktorandenseminar Asset Pricing
040282; Montag 14:15-15:45 (J272)

Aktuelles
Es gibt keine aktuellen Nachrichten.

Downloads
Die Downloads sind nur für Studierende und Mitarbeiter der Universität abrufbar. Zur Authentifizierung benötigen Sie Ihre Nutzerkennung und Ihr Standardpasswort vom ZIV. Die Zugangsdaten werden verschlüsselt übertragen. (Falls ein Sicherheitshinweis angezeigt wird, dass die Identität des Servers nicht geprüft werden kann, installieren Sie bitte die Zertifikate der WWU-Zertifizierungsstelle.)

Datum Datei Bemerkung


Informationen zur Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2017/2018
Term: ganzes Semester
Veranstaltungsnummer: 040282
Dozenten: Prof. Dr. Nicole Branger
Kontaktpersonen:
Raum: J272
Termine: Montag 14:45-15:45
Sprache: Deutsch
Creditpoints: 0
Semesterwochenstunden: 2
Modul(e): Doktorandenseminare - Doktorandenstudium

Beschreibung / Lehrinhalte
Im Seminar wird aktuelle Literatur aus dem Asset Pricing diskutiert. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Theorie und in der Bewertung von Aktien. Daneben wird auch die Bewertung von Anleihen und Optionen sowie die Bestimmung von Wechselkursen betrachtet. Die Modelle sind in der Regel Gleichgewichtsmodelle (Endowment Economy oder Production Economy).

Vermittelte Kompetenzen
Ziel ist die eigenständige Forschung im Bereich Asset Pricing. Die Teilnehmer setzen sich mit dem aktuellen Stand der Literatur auseinander. Sie kennen die Ansätze im Asset Pricing und die aktuell diskutierten Fragestellungen sowie die eingesetzten Methoden und Ansätze.

Leistung
Die Veranstaltung ist als Reading Group konzipiert. Die Leistung besteht aus der Präsentation eines oder mehrerer aktueller Papers aus dem Bereich Asset Pricing und/oder aus der Präsentation eines eigenen Forschungsprojektes (auch Work in Progress). Zentral ist die intensive Beteiligung an der Diskussion, die ca. 2/3 des Kurses umfasst (dies setzt voraus, dass die vorgestellten Papers vor der Veranstaltung intensiv gelesen werden). Die vorgestellten Arbeiten werden in der Regel von den Teilnehmern selbst ausgewählt. Daneben gibt es am Lehrstuhl eine Liste mit Papers, die für eine Präsentation in Frage kommen.

Voraussetzungen
Vorausgesetzt werden die Inhalte der Veranstaltung “Dynamic Capital Market Theory”. Vorausgesetzt werden außerdem weitergehende Kenntnisse im Asset Pricing. Relevant sind u.a. Long Run Risk Modelle, Modelle mit Habit Formation, Desasterrisikomodelle, Epstein-Zin Präferenzen und Production Economies.

Kommentare

Literaturverweise Die Veranstaltung basiert auf aktuellen Artikeln und Working Papers aus dem Bereich Asset Pricing. Das vorgestellte Paper wird jeweils eine Woche vor dem Termin per Email bekannt gegeben.


Impressum | © Finance Center Münster