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PD Dr. Volker Heinke


Tel.: +49 251 83-22881 (Sekretariat)
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Zur Person:
  • 1994 Diplom-Kaufmann (Universität Münster)
  • 1998-2004 Promotion zum Dr. rer. pol. (Lehrstuhl BWL, insb. Finanzierung der Universität Münster)
  • 1999 Projektleiter ALM, Westf. Provinzial
  • 2002 Hauptabt.leiter ALM/KA-Controlling, Provinzial NordWest Holding AG
  • 2007 Vorstand Kapitalanlagen & Finanzen, Kirchl. Versorgungskassen KZVK / VKPB Dortmund
  • 2007 Venia legendi (Dr. rer. pol. habil., Privatdozent) für BWL am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft, Univ. Augsburg, seitdem dort lehrend
  • 2011
    • Mitglied der Vorstände der LVM Versicherungen, Münster; Ressort Portfolio Management, Rechnungswesen, Immobilien, Finanzdienstleistungen und Augsburger Aktienbank
    • Stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Augsburger Aktienbank AG, Augsburg
    • Mitglied des Aufsichtsrates, AAB Leasing GmbH
    • Mitglied des Verwaltungsrates, VKPB Dortmund
  • 2014 Privatdozent am FCM der WWU Münster, Veranstaltung "Rating und Kapitalmarkt"
  • 2015
    • Mitglied der Vorstände der Provinzial Rheinland Holding AöR, Provinzial Rheinland Versicherung AG, Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Düsseldorf; Ressort Finanzen, verantwortlich für Asset Management, Immobilien und Hypothekarkredite, Beteiligungen, Rechnungswesen, Steuern, operatives Kapitalanlagecontrolling
    • Mitglied des Aufsichtsrates, KD-Bank, Dortmund
    • Mitglied des Verwaltungsrates, VKPB Dortmund


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      Refereed Publications

      • Heinke V., Hess, H., Rogowski, D. (2010): Neue Methode überwindet die Schwäche der neoklassischen Kapitalmarkttheorie, Versicherungswirtschaft, Heft 4, S. 272-275.

      • Cottin, C., Heinke V., Homann, W., Sander, C. (2007): Empirische Analyse des Einflusses der Überschussbeteiligung auf Neugeschäft und Storno, in: ZVersWiss 3/2007, 339-374.

      • Heinke V. (2006): Credit spread volatility, bond ratings and the risk reduction effect of watchlistings, International Journal of Finance and Economics.

      • Heinke V. (2006): Determinanten des Underwriting Spread bei internationalen Anleiheemissionen, Kredit und Kapital, 39. Jg., Heft 1, S. 1-32.

      • Fiedler, L., Heinke V. (2006): Ein Index für deutsche Aktienfonds (FOX) – Konstruktion und empirische Analyse, in: Bankarchiv (ÖBA), 03/2006.

      • Heinke V. (2002): „Ein sukzessiver Ansatz für die Asset-Liabililty-Management-Analyse (II), Versicherungswirtschaft, 57. Jg., S. 722-728..

      • Heinke V. (2002): Ein sukzessiver Ansatz für die Asset-Liabililty-Management-Analyse (I), Versicherungswirtschaft, 57. Jg., S. 631-636.

      • Heinke V. (2001): Determinanten der Bonitätsrisikoprämie bei der Emission internationaler DM-Anleihen, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 4.

      • Heinke V., Steiner, M. (2001): Event study concerning international bond price effects of credit rating actions, International Journal of Finance & Economics, Volume 6, Issue 2, Pages: 139-157.

      • Heinke V. (2000): Shareholder Value und Credit Ratings am Aktienmarkt, Finanz Betrieb, 2. Jg., 12/2000, S. 741-748.

      • Heinke V. (2000): Der Signal- und Zertifizierungswert von Credit Ratings am Euromarkt, Die Betriebswirtschaft (DBW), 60. Jg., Nr. 3, S. 314-335.

      • Heinke V., Steiner, M. (2000): Rating am europäischen Kapitalmarkt: Nutzenaspekte und empirische Analysen – Teil II, Finanz Betrieb, 3/2000, S. 138-150.

      • Heinke V., Steiner, M. (2000): Rating am europäischen Kapitalmarkt: Aktuelle Entwicklungstendenzen – Teil I, Finanz Betrieb, 1/2000, S. 1-8.

      • Heinke V., Steiner, M. (2000): Der Informationswert von Ratings - Eine empirische Analyse am Markt für internationale DM-Anleihen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), 70. Jg., Nr. 5, S. 541- 565.

      • Heinke V., Heitzer, B. (1999): Early-Stage-Ratings bei technologieorientierten Innovationsfinanzierungen, Finanz Betrieb, August 1999.

      • Heinke V. (1999): Credit Ratings werden immer wichtiger, Schweizer Bank 6/99, S. 44-45.

      • Everling, O., Heinke V. (1999): Der Informationswert der Credit Ratings, Anlagepraxis 6/99, S. 11-13.

      • Heinke, V., Steiner M. (1997): Preis- und Volumeneffekte bei Einführung des MDAX, Finanzmarkt und Portfolio- Management, 11. Jg., Nr. 4, S. 432-459.

      • Heinke, V., Steiner M. (1996): Risikobeurteilung von Lebensversicherungen durch spezialisierte Ratingagenturen, Versicherungswirtschaft, 51. Jg., Heft 24, S. 1694-1707.


      Incollections and Conference Proceedings

      • Heinke V. (2010): Integrierte Risikosteuerung in der Lebensversicherung, Euroforum (Hrsg.) Risikomanagement und –steuerung in der Versicherungswirtschaft, 1.-8. Auflage 2010 - 2009.

      • Cottin, C., Heinke V., Homann, W., Sander, C. (2007): Auf was reagieren die Kunden wirklich - eine empirische Analyse des Einflusses der Überschussbeteiligung auf Neugeschäft und Storno, Versicherungswirtschaft 21 (2007), 1772-1774 und 22 (2007), 1876-1880.

      • Heinke, V., Steiner M. (2007): Rating aus der Sicht der modernen Finanzierungstheorie, Handbuch Rating, Hrsg. von Büschgen, Hans E., Everling, Oliver, 2. Auflage.

      • Heinke V., Jaquemod, R. (2005): Ergebnisparameter und typische Fragestellungen im Asset-Liability-Management, in: Stochastisches Unternehmensmodell für deutsche Lebensversicherungen, Schriftenreihe Angewandete Versicherungsmathematik der DGVM, Band 33, S. 13-41.

      • Brinkmann, M., Gauß, U., Heinke V., Jaquemod, R., Kurz, A. und Osenberg, D. (2005): Managementmodell, in: Stochastisches Unternehmensmodell für deutsche Lebensversicherungen, Schriftenreihe Angewandete Versicherungsmathematik der DGVM, Band 33, S. 169-197.

      • Gauß, U., Heinke V., Kessler, E. (2005): Kapitalmarkt- und Asset-Modell, in: Stochastisches Unternehmensmodell für deutsche Lebensversicherungen, Schriftenreihe Angewandete Versicherungsmathematik der DGVM, Band 33, S. 57-90.

      • Heinke V. (2005): Informationswert von Credit Ratings, in: Everling, O. , Schmidt-Bürgel, J., Kapitalmarktrating – Perspektiven für die Unternehmensfinanzierung, S. 161-186.

      • Heinke V. (2003): Die empirische Bewertungsrelevanz von Split Ratings am Anleihenmarkt, Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner zum 60. Geburtstag Hrsg. v. Rathgeber, A., Tebroke, H.-J., Wallmeier, M., S. 443-462.

      • Heinke V. (2001): Rating aus der Aktionärsperspektive, Rating – Chance für den Mittelstand nach Basel II, Hrsg. von Everling, O., S. 189-203.

      • Heinke V. (2001): Credit Ratings im Bond-Portfolio-Management, Handbuch Portfoliomanagement, hrsg. von Kleeberg, J. M./Rehkugler, H., Bad Soden/Ts. 2001.

      • Heinke V. (2001): Kapitalmarktorientierte Leistungsbeurteilung, Performance Measurement & Balanced Scorecard, Hrsg. von Hoffmann, O. , Klingebiel, N., S. 153-178.

      • Everling, O., Heinke V. (2001): Empirische Analyse des Zusammenhangs von Bonitätsrisikoprämie und Rating, Handbuch Bankcontrolling, Hrsg. von Schierenbeck, H. , Moser, H..

      • Everling, O., Heinke V. (2001): Rating, externes, Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (HWF), Hrsg. von Gerke, W., Steiner, M., 3. Aufl., Sp. 1755-1767.

      • Heinke V. (2001): Asset-Liability-Management, Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (HWF), Hrsg. von Gerke, W., Steiner, M., 3. Aufl., Sp. 141-147.

      • Heinke V. (2000): Asset-Liability-Management mit Spezialfonds bei Lebens- und Schadenversicherern, Handbuch Spezialfonds, Hrsg. von Kleeberg, J. M., Schlenger, C., Bad Soden, Ts. 2000, S. 621-649.

      • Heinke V. (1998): Bonitätsrisiko und Credit Rating festverzinslicher Wertpapiere - Eine empirische Untersuchung am Euromarkt, Reihe: Portfoliomanagement, Bd. 10, Hrsg. v. Prof. Dr. Manfred Steiner, Bad Soden/Ts.


      Other Publications

      • Heinke V. (2014): Roundtable Risikomanagement, Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten, 8. Jg., Nr. 42, Februar/März 2009, S. 24-30.

      • Heinke V. (2009): Eine Verbindlichkeitenmesslatte wird selten angelegt, portfolio institutionell, Juli/August 2009, Ausgabe 07, S. 28-33.

      • Heinke V. (2008): Kreditsystem steht auf dem Kopf, Risikomanagementkonferenz 11.11.2008, Frankfurt/Main, Podiumsdiskussion und Interview Bloomberg-TV.

      • Heinke V. (2008): Stresstests für Subprime-Ratings, Portfolio institutionell, Oktober 2008, Ausgabe 08, S. 10.

      • Everling, O., Heinke V. (2000): Gute Noten machen sich bezahlt, Financial Times Deutschland v. 30.8.2000, 168/35, S. 32.

      • Heinke V. (1999): Der Einfluss von Kreditratings am Euromarkt, Finanz und Wirtschaft vom 09.06.1999, Nr. 45, S. 27.

      • Heinke V. (1998): Relevanz von Ratings am DM-Anleihemarkt, Börsen-Zeitung vom 05.12.1998, Nr. 235, S. 4.



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