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Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Alexander Kraftschik

Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering


Tel.: +49 251 83-22885
Fax: +49 251 83-22882
E-Mail: Alexander.Kraftschik@wiwi.uni-muenster.de
Raum: 201 (Juridicum)
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zuständigkeiten: Koordination des Masterstudiums

Zur Person:
  • 1986: Geboren in Wolfenbüttel
  • 2006: Abitur am Theodor Heuss Gymnasium in Wolfenbüttel
  • 2006-2009: Bachelor Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Concordia University in Montréal
  • 2009-2011: Master Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Major: Finance
  • seit April 2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insbesondere Derivate und Financial Engineering


Forschungsschwerpunkte:
  • Volatilitätsderivate
  • Asset Pricing


Working Papers

  • Hülsbusch, H., Kraftschik, A. (2017): Consistency between S&P500 and VIX Derivatives: Insights from Model-Free VIX Futures Pricing, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Hülsbusch, H., Kraftschik, A. (2017): The Volatility-of-Volatility Term Structure, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Kraftschik, A. (2017): Time-Varying Uncertainty and Jump Intensities: Why Should Variance Jumps Be Different?, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Kraftschik, A., Völkert, C. (2016): The Fine Structure of Variance: Pricing VIX Derivatives in Consistent and Log-VIX Models, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Kraftschik, A., Völkert, C. (2013): The Variance Process Implied in VIX Options: Affine vs. Non-Affine Models, Working Paper.



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