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Working Papers

  • Branger, N., Gräber, N., Schumacher, M. (2017): The Effects of Oil Inventories on Growth Prospects, Futures Markets, and Risk Premia, Working Paper, August 2017. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Gräber, N., Schumacher, M. (2017): Internet Appendix to "The Effects of Oil Inventories on Growth Prospects, Futures Markets, and Risk Premia", Working Paper, August 2017. (Internet Appendix)

  • Brodback, D., Guenster, N., Mezger, D. (2017): Altruism versus Egoism in Investment Decisions, Working Paper. (Available at SSRN) (Abstract)

  • Fox, C., Goedde-Menke, M., Tannenbaum, D. (2017): Epistemic uncertainty and ambiguity aversion, Working Paper, in progress.

  • Branger, N., Hülsbusch, H., Middelhoff, T. F. (2017): Idiosyncratic Volatility, its Expected Variation, and the Cross-Section of Stock Returns, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Gräber, N., Schumacher, M. (2017): Solving DSGE Models - When Local Approximations Fail, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Goedde-Menke, M., Ingermann, P.-H. (2017): Credit Pricing in Lending Relationships: The asymmetric impact of information asymmetries, Working Paper.

  • Hülsbusch, H., Kraftschik, A. (2017): Markets' Notion on Implied Volatility Risks: Insights from Model-Free VIX Futures Pricing, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Hülsbusch, H., Kraftschik, A. (2017): The Volatility-of-Volatility Term Structure, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Kraftschik, A. (2017): Time-Varying Uncertainty and Jump Intensities: Why Should Variance Jumps Be Different?, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Daniel, K., Mota, L., Rottke, S., Santos, T. (2017): The Cross-Section of Risk and Return, Working Paper, March 2017. (Link) (Abstract)

  • Daniel, K., Klos, A., Rottke, S. (2017): Overpriced Winners, Working Paper, March 2017. (Download) (Abstract)

  • Cordes, H., Nolte, S., Schneider, J.C. (2017): On the dynamics of countercyclical risk aversion and experienced emotions, Working Paper. (Available at SSRN) (Abstract)

  • Glaser, M., Klos, A., Rottke, S., Schmidt, P. (2017): Does short selling eliminate the price impact of framing effects in experimental markets?, Working Paper, January 2017. (Abstract)

  • Goedde-Menke, M., Ingermann, P.-H. (2017): Soft information and credit defaults: How diversified banks can benefit from loan officer specialization, Working Paper.

  • Branger, N., Mahayni, A., Schweizer, N., Sende, C. (2016): Precautionary Saving and Insurance under Generalized Mean-Variance Preferences, Working Paper, 2016.

  • Branger, N., Pfeiffer, P., Schumacher, M. (2016): Endogenous Growth Cycles and Asset Prices in a Search Economy, Working Paper, September 2016. (Abstract)

  • Branger, N., Lucivjanska, K., Weissensteiner, A. (2016): Optimal Granularity for Portfolio Choice, Working Paper, July 2016. (available at SSRN) (Abstract)

  • Nolte, S., Schneider, J.C. (2016): How price paths characteristics shape investment behavior, Working Paper.

  • Branger, N., Semenischev, M. (2016): Expected Growth Rate Risk: In-Sample Estimation, Out-of-Sample Asset Pricing Implication, Working Paper, September 2016. (Abstract)

  • Branger, N., Semenischev, M., Thimme, J. (2016): Macroeconomic Risk: What the Predictability of Stock Returns and Cash-Flows tells us, Working Paper, August 2016. (Abstract)

  • Branger, N., Kraftschik, A., Völkert, C. (2016): The Fine Structure of Variance: Pricing VIX Derivatives in Consistent and Log-VIX Models, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Schlag, C., Shaliastovich, I., Song, D. (2016): Macroeconomic Bond Risks at the Zero Lower Bound, Working Paper, August 2016. (available at SSRN) (Abstract)

  • Schlag, C., Semenischev, M., Thimme, J. (2016): Predictability and the Cross-Section of Expected Returns in Models with Long-Run Risks, Working Paper, Mai 2016. (available at SSRN) (Abstract)

  • Semenischev, M. (2016): Global Bad and Good Uncertainties and their Impact on Macro Aggregates and Stock Returns, Working Paper, May 2016. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Gräber, N., Schumacher, M. (2016): Asset Pricing in Production Economies when Capital Inputs are Heterogeneous, Working Paper, October 2016. (available at SSRN) (Abstract)

  • Borgers, A., Derwall, J., Guenster, N., Rodrigues, P. (2016): Values and investments: Evidence from institutional trading responses to news components, Working Paper.

  • Chalabi, J.; Guenster, N.; Kleimeier, S. (2016): Do Banks Really Care? Social Norms in Bank Lending, Working Paper.

  • Branger, N., Muck, M., Weisheit, S. (2016): Correlation Risk and International Portfolio Choice, Working Paper. (available at SSRN)

  • Branger, N., Grüning, P., Schlag, C. (2016): Commodities, Financialization, and Heterogeneous Agents, Working Paper. (available at SSRN)

  • Nolte, S., Langer, T. (2016): An Experimental Analysis of Annuity Aversion, Working Paper, März 2016.

  • Semenischev, M. (2016): Variance Risk Premium and Option Prices in General Equilibrium: A Literature Review, Working Paper, January 2016. (Abstract)

  • Goedde-Menke, M., Sträter, N., Pfingsten, A., Cornelißen, M. (2016): Depositor behavior during a financial crisis: What determines the decision to withdraw?, Working Paper.

  • Kruse, T., Schneider, J.C., Schweizer, N. (2015): What's in a ball: Characterizing and Contructing Uncertainty Sets, Working Paper, (R&R: Operations Research).

  • Branger, N., Konermann, P., Schlag, C. (2015): Optimists, Pessimists, and the Stock Market: The Role of Preferences and Market (In)Completeness, Working Paper, September 2015. (available at SSRN)

  • Branger, N., Konermann, P., Meinerding, C., Schlag, C. (2015): Equilibrium Asset Pricing in Directed Networks with Mutually Exciting Jumps, Working Paper, August 2015. (available at SSRN)

  • Guenster, N., Koegst, J. (2015): Corporate Value and environmental responsibility, Working Paper.

  • Bohl, M. T., Branger, N., Trede, M. (2015): The Case for Herding is Stronger than You Think, Working Paper.

  • Branger, N., Muck, M., Weisheit, S. (2015): Optimal Portfolios when Variances and Covariances can Jump, Working Paper, 2015. (available at SSRN)

  • Branger, N., Schlag, C., Thimme, J. (2015): Does Ambiguity about Volatility Matter Emprically?, Working Paper.

  • Lehmensiek-Starke, M., Nolte, S. (2014): Recovering Longevity Expectations from Subjective Surival Probabilities: Uncertainty Matters, Working Paper, Dezember 2014.

  • Lehmensiek-Starke, M., Nolte, S. (2014): The Empirical Frame of the Decision to Annuitize, Working Paper, November 2014.

  • Branger, N., Dierkes, M., Konermann, P. (2014): On the horizon effects of estimation risk and smooth ambiguity aversion, Working Paper, September 2014.

  • Konermann, P. (2014): Asset Pricing with Learning and Heterogeneous Investors: A Literature Overview, Working Paper, September 2014.

  • Foltice, B., Langer, T. (2014): How to Decrease the Amortization Bias: Experience vs. Rules, Working Paper, April 2014. (Abstract available at SSRN)

  • Foltice, B., Langer, T. (2014): When Formulas Fail: On the Variability of the Exponential Growth Bias, Working Paper, April 2014. (available at SSRN)

  • Thimme, J. (2014): Intertemporal Substitution in Consumption: A Literature Review, Working Paper. (Abstract)

  • Branger, N., Semenischev, M. (2014): Global Long Run-Risk in Durable Consumption and Asset Pricing, Working Paper.

  • Branger, N., Grüning, P., Kraft, H., Meinerding, C., Schlag, C. (2013): Asset Pricing under Uncertainty about Shock Propagation, Working Paper, 2013. (available at ssrn)

  • Ingermann, P.-H., Hesse, F., Bélorgey, C., Pfingsten, A. (2013): Explaining the recovery rate for retail and commercial customers in Germany with a particular focus on the collateral, Working Paper. (PDF)

  • Branger, N., Kraftschik, A., Völkert, C. (2013): The Variance Process Implied in VIX Options: Affine vs. Non-Affine Models, Working Paper.

  • Bélorgey, C., Hesse, F., Pfingsten, A. (2013): Der Zusammenhang zwischen der aufbau- und ablauforganisatorischen Gestaltung des Kreditgeschäftes und dem "Misserfolg" von Sparkassen, Working Paper. (Download (Pdf))

  • Dierkes, M. (2013): Probability Weighting and Asset Prices, Working Paper, April 2013. (available at SSRN)

  • Branger, N., Konermann, P., Thimme, J. (2013): Returns on Cyclical and Defensive Stocks in Times of Scarce Information about the Business Cycle, Working Paper, March 2013. (available at SSRN)

  • Zeisberger, S., Langer, T., Weber, M. (2012): How Sticky is Myopic Loss Aversion? Do Changes in Information Feedback and Investment Flexibility Affect Risk taking Behavior?, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Andor, M., Hesse, F. (2012): The StoNED age: The Departure Into a New Erw of Efficiency Analysis? An MC study Comparing StoNED and the "oldies" (SFA and DEA), Working Paper. (Download (Pdf))

  • Hesse, F., Kuklick, C. (2012): Die Erklärung der Recovery Rate für Privat- und Gewerbekunden in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Abbildung der Besicherung, Working Paper.

  • Sarin, A. (2012): An Analysis of Liquidity Risk Drivers for Single Credit Facilities, Working Paper. (Download (Pdf))

  • Sarin, A., Klein, H. (2012): Konsistente Liquiditätskostenverrechnung für Kreditlinien, Working Paper. (Download (Pdf))

  • Sarin, A., Klein, H. (2012): A Quantitative Liquidity Portfolio Model for Credit Facilities, Working Paper. (Download (Pdf))

  • Klein, H., Sarin, A. (2012): Benchmarking the Performance of Funding Risk Measures for Credit Facilities, Working Paper. (Download (Pdf))

  • Völkert, C. (2012): The Distribution of Uncertainty: Evidence from the VIX Options Market, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Andor, M., Hesse, F. (2011): A Monte Carlo Simulation comparing DEA, SFA and two simple approaches to combine efficiency estimates, Working Paper. (Download (Pdf))

  • Branger, N., Dumitrescu, I., Ivanova, V., Schlag, C. (2011): Preference Heterogeneity and Survival in Long-Run Risk Models, Working Paper, 2011.

  • Branger, N., Schlag, C., Zaharia, S. (2011): An Equilibrium Foundation for the Heston Stochastic Volatility Model and U-Shaped Pricing Kernels, Working Paper, 2011.

  • Bornemann, S., Kick, T., Pfingsten, A., Schertler, A. (2011): Taking a Bath While Receiving the Baton - An Empirical Analysis of CEO Behavior during Turnovers in Banks, Working Paper, February 2011.

  • Bornemann, S. (2011): Are German Banks' Loan Loss Provisions Procyclical? An Empirical Investigation, Working Paper, January 2011.

  • Schneider, J.C. (2011): Structured Life Insurance Products: A Survey, Working Paper, 2011. (available at SSRN)

  • Klos, A., Nöth, M. (2011): Coordination Games and Policy Implications: Experimental Evidence, Working Paper, January 2011.

  • Klos, A., Sträter, N. (2011): Level-1 Thinking in an Experimental Bank Run Game, Working Paper, January 2011.

  • Branger, N., Dumitrescu, I., Ivanova, V., Schlag, C. (2010): Two Trees the EZ Way, Working Paper, 2010.

  • Branger, N., Rodrigues, P., Schlag, C. (2010): The Role of Volatility Shocks and Rare Events in Long-Run Risk Models, Working Paper, 2010.

  • Hubensack, C., Pfingsten, A. (2010): Improving Default Prediction by Monitoring the Credit Line Usage of German SMEs, Working Paper, May 2010. (Abstract)

  • Branger, N., Völkert, C. (2010): What is the Equilibrium Price of Variance Risk? A Long-Run Risks Model with Two Volatility Factors, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Hubensack, C., Pfingsten, A.,Schertler, A. (2010): Bank Lines of Credit in Liquidity Management - The Impact of Recall Risk for German SMEs, Working Paper, May 2010. (Abstract)

  • Vrecko, D., Langer, T. (2010): Do Long-Term Investors Care About Inflation?, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Hubensack, C., Pfingsten, A. (2010): Risk and Relationship as Determinants of Credit Availability from German SME, Working Paper, May 2010. (Abstract)

  • Bornemann, S., Kick, T., Memmel, C., Pfingsten, A. (2010): Are Banks Using Hidden Reserves to Beat Earnings Benchmarks? Evidence from Germany, Working Paper, Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies, No. 13/2010. (available at Deutsche Bundesbank) (Abstract)

  • Hubensack, C. (2010): Eine empirische Analyse der Einflussfaktoren der Nutzung von Kreditlinien durch kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, Working Paper, May 2010. (Abstract)

  • Hubensack, C. (2010): The Impact of Relationship on the Loan Interest Rate - Evidence from Bank Lines of Credit of German SMEs, Working Paper, May 2010. (Abstract)

  • Vrecko, D., Branger, N. (2009): Why is Portfolio Insurance Attractive to Investors?, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Bornemann, S., Homölle, S., Hubensack, C., Kick, T., Pfingsten, A. (2009): Determinants for Using Visible Reserves in German Banks - An Empirical Study , Working Paper, September 2009, Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies, No. 11/2009. (available at Deutsche Bundesbank) (Abstract)

  • Zeisberger, S. (2009): Myopic Loss Aversion: New Evidence on Information Feedback vs. Investment Flexibility, Working Paper.

  • Kole, E., Guenster, N. (2009): Bubbles and Long-term Investor, Working Paper.

  • Branger, N., Hansis, A., Schlag, C. (2009): Expected Option Returns and the Structure of Jump Risk Premia, Working Paper, February 2009.

  • Branger, N., Kraft, H., Mahayni, A., Schlag, C. (2008): Reconciling Smiles for Index and Stock Options, Working Paper, April 2008.

  • Klos, A. (2008): Retail Banking, the Central Tendency Error, and the Temporal Stability of Risk Preferences, Working Paper.

  • Glaser, M., Langer, T., Reynders, J., Weber, M. (2007): Scale Dependence of Overconfidence in Stock Market Volatility Forecasts, Working Paper. (PDF)

  • Kole, E., Jacobsen, B., Guenster, N. (2007): Riding Bubbles, Working Paper.

  • Betschinger, M. (2006): The Impact of International Trade and Investment Agreements on Foreign Direct Investment in Developing Economies, Working Paper.

  • Schulte, S. (2006): Empirical Analysis of Sovereign Debt, Working Paper.

  • Branger, N., Schlag, C. (2005): An Economic Motivation for Variance Contracts, Working Paper, December 2005. (PDF)

  • Langer, T., Fox, C. (2005): Biases in Allocation Under Risk and Uncertainty: Partition-dependence, Unit-dependence, and Procedure-dependence, Working Paper. (PDF)

  • Schulte, S. (2005): Sovereign Debt Crises in Developing Countries: A Literature Review, Working Paper.

  • Branger, N., Schlag, C. (2005): Put Options Are Not Too Expensive - An Analysis of Path Peso Problems, Working Paper, February 2005. (PDF)

  • Kamp, A., Pfingsten, A., Porath, D. (2005): Do Banks Diversify Loan Portfolios? A Tentative Answer Based on Individual Bank Loan Portfolios, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper, Series 2: Banking and Financial Studies, No. 03/2005.

  • Kamp, A., Pfingsten, A., Porath, D. (2005): Do Banks Diversify Loan Portfolios? A Tentative Answer Based on Individual Bank Loan Portfolios, ifk Discussion Paper Series DB 05-01. (PDF) (Abstract)

  • Branger, N. (2004): An Anatomy of Option Pricing Models, Working Paper, December 2004. (PDF)

  • Branger, N., Schlag, C. (2004): Model Risk: A Conceptual Framework for Risk Measurement and Hedging, Working Paper, January 2004. (PDF)

  • Pfingsten, A., Ricke, M. (2004): Das "Gesetz" der Ersatzinvestition bei nicht-flachen Zinsstrukturen, ifk Discussion Paper Series DB 04-01. (PDF) (Abstract)

  • Harm, C. (2003): Bounded rationality, endogenously incomplete contracts, and fairness in repeated agency settings, Working Paper.

  • Langer, T., Nauhauser, N. (2003): Gibt es einen Cost-Average-Effekt?, Working Paper. (PDF)

  • Homölle, S. (2003): Risk Reporting and Bank Runs, ifk Discussion Paper Series DB 03-02. (Download) (Abstract)

  • Ricke, M. (2003): What Is the Link Between Margin Loans and Stock Market Bubbles, ifk Discussion Paper Series DB 03-01. (PDF) (Abstract)

  • Bender, C., Hams, R., Rindermann, G. (2002): Do Clusters Matter? Empirical Evidence from Germany's Neuer Markt, Working Paper.

  • Langer, T., Nauhauser, N. (2002): Zur Bedeutung von Cost-Average-Effekten bei Einzahlungsplänen und Portefeuilleumschichtungen, Working Paper. (PDF)

  • Bender, C. (2002): The Theory of The Firm Revisitied: Changing Firm Boundaries in a New Information And Communication Environment, Working Paper.

  • Bender, C. (2002): Global Intellectual Property Rights Protection and Information Technology: Evidence from Panel Data, Working Paper.

  • Pfingsten, A., Wolff, R. (2002): On Seemingly Perverse Rybczynski Adjustments in Stable Equilibria, ifk Discussion Paper Series DB 02-06. (PDF) (Abstract)

  • Pfingsten, A., Ricke, M. (2002): The Economic Life of Industrial Equipment Reconsidered, ifk Discussion Paper Series DB 02-05. (Download) (Abstract)

  • Harm, C. (2002): Bank management between shareholders and regulators, Working Paper.

  • Hakenes, H. (2002): Banks as Delegated Risk Managers, ifk Discussion Paper Series DB 02-04. (Download) (Abstract)

  • Hakenes, H., Nevries, P. (2002): Underpricing Initial Public Offerings Due to the Value Increasing Publicity Effect, ifk Discussion Paper Series DB 02-03. (PDF) (Abstract)

  • Pfingsten, A., Rudolph, K. (2002): German Banks' Loan Portfolio Composition: Market-orientation vs. Specialisation?, ifk Discussion Paper Series DB 02-02. (PDF) (Abstract)

  • Rindermann, G (2002): Venture Capitalist Participation and the Performance of IPO Firms: Evidence from France, Germany and the UK, Working Paper.

  • Hahn, C., Pfingsten, A., Wagner, P. (2002): An Empirical Investigation of the Rank Correlation Between Different Risk Measures, ifk Discussion Paper Series DB 02-01. (PDF) (Abstract)

  • Bender, C (2001): BMG & The Global Music Industry in a Changing Information & Communication Technology Environment, Working Paper.

  • Pfingsten, A., Rieso, S. (2001): Die Zertifizierung interner Revisoren in Kreditinstituten: eine informations- und standardisierungsökonomische Analyse eines Anwendungsfalles, ifk Discussion Paper Series DB 01-02. (Download) (Abstract)

  • Breitmeyer, C., Hakenes, H., Pfingsten, A. (2001): The Properties of Downside Risk Measures, ifk Discussion Paper Series DB 01-01. (Download) (Abstract)

  • Harm, C. (2000): The Limits of Corporate Governance: An Examination of the Manager-Shareholder Conflict, Working Paper.

  • Homölle, S. (2000): Bank Capital Regulation, Asset Risk, and Subordinated Uninsured Debt, ifk Discussion Paper Series DB 00-03. (PDF) (Abstract)

  • Altrock, F., Hakenes, H. (2000): Die Kalkulation ausfallbedrohter Finanztitel mit Rating-Übergangsmatrizen, ifk Discussion Paper Series DB 00-02. (PDF) (Abstract)

  • Homölle, S. (2000): Capital Regulation and Bank Risk-taking: The Role of Uninsured Debt, ifk Discussion Paper Series DB 00-01. (PDF) (Abstract)

  • Eggers, F., Pfingsten, A., Rieso, S. (1999): Three Dimensions of Shortfall Risk: Transformation and Extension of Sen's Poverty Index, ifk Discussion Paper Series DB 99-04. (PDF) (Abstract)

  • Breitmeyer, C., Hakenes, H., Pfingsten, A., Rechtien, C. (1999): Learning from Poverty Measurement: An Axiomatic Approach to Measure Downside Risk, ifk Discussion Paper Series DB 99-03. (Download) (Abstract)

  • Pfingsten, A., Wagner, A. (1999): Bargaining Solutions as Social Compromises, ifk Discussion Paper Series DB 99-02. (Abstract)

  • Guthoff, A. (1999): Ergebnisabhängige Vergütung in Banken: Die Verwendung des RORAC und verwandter Kennzahlen, ifk Discussion Paper Series DB 99-01. (PDF) (Abstract)

  • Guthoff, A., Pfingsten, A., Wolf, J. (1998): Der Einfluß einer Begrenzung des Value at Risk oder des Lower Partial Moment One auf die Risikoübernahme, ifk Discussion Paper Series DB 98-01. (Abstract)

  • Altrock, F., Rieso, S. (1997): Asset Backed Securities zur Refinanzierung von Kreditinstituten - eine finanzierungstheoretische Analyse, ifk Discussion Paper Series DB 97-06. (Abstract)

  • Pfingsten, A., Rechtien, C., Vogelsang, C. (1997): Die Marktzinsmethode als Heuristik: Eine gute Entscheidungsregel bei unvollkommenen Kapitalmärkten?, ifk Discussion Paper Series DB 97-05. (PDF) (Abstract)

  • Vogelsang, C. (1997): Die Bestimmung von Eigenkapitalkosten im Marktzinsmodell - eine kritische Anmerkung, ifk Discussion Paper Series DB 97-04. (PDF) (Abstract)

  • Guthoff, A., Pfingsten, A., Wolf, J. (1997): Effects on Risk Taking Resulting from Limiting the Value at Risk or the Lower Partial Moment One, ifk Discussion Paper Series DB 97-03. (PDF) (Abstract)

  • Homölle, S., Pfingsten, A. (1997): True and Fair View of German Banks' Profits from the Trading Book?, ifk Discussion Paper Series DB 97-02. (PDF) (Abstract)

  • Guthoff, A., Pfingsten, A., Wolf, J. (1997): On the Compatibility of Value at Risk, Other Risk Concepts, and Expected Utility Maximization, ifk Discussion Paper Series DB 97-01. (PDF) (Abstract)

  • Altrock, F., Wagener, A. (1996): Erwartungsbildung, Marktgleichgewicht und Zinsstruktur: ein einfaches Modell der Zinsspekulation, ifk Discussion Paper Series DB 96-02. (Abstract)

  • Gaida, S., Homölle, S., Pfingsten, A. (1996): Das Marktzinsmodell in der Bankkalkulation, ifk Discussion Paper Series DB 96-01. (PDF) (Abstract)

  • Gaida, S. (1995): Über die Relevanz von Marktwechselprämien, ifk Discussion Paper Series DB 95-06. (PDF) (Abstract)

  • Pfingsten, A., Wagener, A. (1995): Economic Integration and Decentralized Redistribution: A Case for Interregional Transfer Mechanisms, ifk Discussion Paper Series DB 95-05. (PDF) (Abstract)

  • Gaida, S., Pfingsten, A., Thom, S. (1995): Das Marktzinsmodell, ifk Discussion Paper Series DB 95-04. (Abstract)

  • Eichner, T., Pfingsten, A., Wagener, A. (1995): Strategisches Abstimmungsverhalten bei Verwendung der Hare-Regel: Irrationalität bei der Vergabe der Olympischen Sommerspiele 1996 an Atlanta?, ifk Discussion Paper Series DB 95-03. (PDF) (Abstract)

  • Altrock, F., Pfingsten, A., (1995): Wider die falschen Kalkulationszinsen: Zur Investitionsvorteilhaftigkeit bei periodenverschobener Steuerzahlung, ifk Discussion Paper Series DB 95-02. (Abstract)

  • Pfingsten, A., Wagener, A. (1995): Tax Competition, Environmental Standards, and Public Funds Sharing in a Federation: A Note, ifk Discussion Paper Series DB 95-01. (Abstract)

  • Pfingsten, A., Thom, S. (1994): Der Konditionsbeitrags-Barwert in der Gewinn- und Verlustrechnung, ifk Discussion Paper Series DB 94-04. (Abstract)

  • Pfingsten, A., Wagener, A. (1994): Fiskalischer Föderalismus als Anwendungsgebiet der Spieltheorie, ifk Discussion Paper Series DB 94-03. (Abstract)

  • Marusev, A., Pfingsten, A. (1994): Künftige Zinsstrukturkurven bei informationseffizienten Kapitalmärkten: Herleitung und Anwendung, ifk Discussion Paper Series DB 94-02. (Abstract)

  • Marusev, A., Pfingsten, A., (1994): Ein erweitertes Marktzinsmodell: Matrixdarstellung und Ablaufdiagramm, ifk Discussion Paper Series DB 94-01. (Abstract)


Discussion Paper

  • Jahn, N., Memmel, C., Pfingsten, A. (2013): Banks' concentration versus diversification in the loan portfolio: new evidence from Germany, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, No 53.

  • Jahn, N., Kick, T. (2012): Early warning indicators for the German banking system: a macroprudential analysis, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, No 27.


Papers Accepted for Publication

  • Nolte, S., Schneider, J.C. (2017): Don't lapse into temptation: A behavioral perspective on policy surrender, Journal of Banking and Finance forthcoming.

  • Maciag, J., Hesse, F., Boeve, R., Pfingsten, A. (2016): Comparing risk measures when aggregating market risk and credit risk using di fferent copulas, Journal of Risk, June 2016.


Refereed Publications

  • Kaposty, F., Löderbusch, M., Maciag, J. (2017): Stochastic LGD and EAD in a Structural Model of Portfolio Credit Risk, Journal of Credit Risk, Vol. 13, Issue 1, March 2017, 93-123.

  • Löderbusch, M., Maciag, J. (2017): A latent variable credit risk model comprising non-linear dependencies in a sector framework with a stochastically dependent LGD, Journal of Credit Risk, forthcoming.

  • Claußen, C., Maidl, C., Pfingsten, A., Woyand, C. (2017): Rolle rückwärts zugunsten der Bankenindustrie – Die neuen Baseler Regelungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch, Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Vol. 18, Issue 1, 2017, 86-96.

  • Cordes, H., Dierkes, M. (2017): About depression babies and red diaper babies: Do macroeconomic experiences affect everybody’s risk taking in the same way?, Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 13, March 2017, 25-27. (Link) (Abstract)

  • Goedde-Menke, M., Erner, C., Oberste, M. (2017): Towards more sustainable debt attitudes and behaviors: The importance of basic economic skills, Journal of Business Economics, Vol. 87, Number 5, 645-668. doi:10.1007/s11573-017-0854-8.

  • Branger, N., Kraft., H., Meinerding, C. (2016): The Dynamics of Crises and the Equity Premium, Review of Financial Studies, Vol. 29, 2016, 232-270. (Abstract)

  • Klos, A., Rottke, S. (2016): Savings and Consumption When Children Move Out, Review of Finance, Vol. 20, Issue 6, October 2016, 2349-2377. (Link) (Abstract)

  • Ascheberg, M., Branger, N., Kraft, H., Seifried, F. (2016): When Do Jumps Matter for Portfolio Optimization?, Quantitative Finance, Vol. 16, Issue 8, 2016, 1297-1311.

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  • Kaposty, F., Löderbusch, M., Pfingsten, A. (2016): Verlustquoten im Leasing - Analyse und Abgrenzung zum klassischen Kreditgeschäft, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Jg. 69(5), März 2016, 225-228.

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  • Homölle, S., Pfingsten A. (1997): Das Eigenhandelsergebnis in den Geschäftsberichten deutscher Kreditinstitute: Mehr Fragen als Antworten, ifk edition 2, LIT, Münster. (Abstract)

  • Gaida, S. (1997): Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen, ifk edition 1, LIT, Münster. (Abstract)

  • Pfingsten, A. und Homölle, S. (1997): Das Eigenhandelsergebnis in den Geschäftsberichten deutscher Kreditinstitute: Mehr Fragen als Antworten, LIT, Münster.

  • Pfingsten, A. (1989): Mikroökonomik - Eine Einführung, Springer, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo.

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Incollections and Conference Proceedings

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  • Zhang, W. (2013): The Impact of Cost of Equity on Seasoned Equity Offerings, Working Paper.

  • Heinke V. (2010): Integrierte Risikosteuerung in der Lebensversicherung, Euroforum (Hrsg.) Risikomanagement und –steuerung in der Versicherungswirtschaft, 1.-8. Auflage 2010 - 2009.

  • Harm, C. (2009): Fusionskontrolle im Licht der Neuen Institutionenökonomik, in: Pies, I., Leschke, M. (Eds.): Oliver Williamsons Organisationsökonomik, Konzepte der Gesellschaftstheorie, Bd. 6, Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 221-224.

  • Zhang, W. (2008): Can Productivity Shocks Explain the Excess Return of R&D Intensive Stocks?.

  • Langer, T. (2007): Experimentelle Forschung, in: Köhler, R., Küppers, H.-U., Pfingsten, A. (Eds.), Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, pp. 421-430.

  • Cottin, C., Heinke V., Homann, W., Sander, C. (2007): Auf was reagieren die Kunden wirklich - eine empirische Analyse des Einflusses der Überschussbeteiligung auf Neugeschäft und Storno, Versicherungswirtschaft 21 (2007), 1772-1774 und 22 (2007), 1876-1880.

  • Heinke, V., Steiner M. (2007): Rating aus der Sicht der modernen Finanzierungstheorie, Handbuch Rating, Hrsg. von Büschgen, Hans E., Everling, Oliver, 2. Auflage.

  • Zhang W., Tan, S.S.L., Tan, B.C.Y. (2006): Effectiveness of Knowledge Acquisition for Newcomers: The relationship between acquisition channels and knowledge types.

  • Pfingsten, A., Döge, B., Wissing, D. (2006): Alternative Kooperationsstrategien für das Konsumentenkreditgeschäft der Sparkassen-Finanzgruppe, in: Emmerich, N., Roßbach, P. (Eds.), Der Bankensektor im Wandel: Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Erich Priewasser, Fritz Knapp, Frankfurt am Main, pp. 385-401.

  • Pfingsten, A., Berg, C., Döge, B. (2006): Hybrides Kreditgeschäft - Erste Schritte zu einer Analyse von Chancen und Risiken, in: Grob, H. L., vom Brocke, J., (Eds.), Internetökonomie - Ein interdisziplinärer Beitrag zur Erklärung und Gestaltung hybrider Systeme, Vahlen, München.

  • Trauten, A., Langer, T. (2006): Investmentbanken vs. Internet – Wie sollte ein Unternehmen an die Börse gehen?, in: Grob, H. L., vom Brocke, J. (Eds.), Internetökonomie, Ein interdisziplinärer Beitrag zur Erklärung und Gestaltung hybrider Systeme, Vahlen, München, pp. 95-126.

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  • Pfingsten, A. (2001): Risikomanagement und Kapitalallokatioen in Kreditinstituten, in: Buhl, H.-U., Kreyer, N., Steck, W. (Eds.), e-Finance, Innovative Problemlösungen für Informationssysteme in der Finanzwirtschaft, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, pp. 273-274.

  • Langer, T. (2001): Contingent Valuation - Der Fall der Exxon Valdez, in: Eisenführ, F., Langer, T., Weber, M. (Eds.), Fallstudien zu rationalem Entscheiden, Springer, Heidelberg, pp. 191-211.

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  • Pfingsten, A. (1993): Der Aufbau neuer und die Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen: Problematik und Optimierungsansätze, in: Hansmann, K.-W., Bachem, A., Jarke, M., Katzenberger, W.E., Marusev A. (Eds.), Operations Research Proceedings 1992, Springer, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, pp. 66-74.

  • Pfingsten, A. (1992): On the Uniqueness of Discount Factors (extended abstract), in: Gritzmann, P., Hettich, R., Horst, R., Sachs, E. (Eds.), Operations Research '91, Physica, Heidelberg, pp. 504-507.

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  • Pfingsten, A., Marusev, A. W. (1992): Kalkulation von Anschlußgeschäften mit der Marktzinsmethode im Multi-Engpaßfall, in: Heilmann, W.R. (Ed.), Geld, Banken und Versicherungen 1990, Vol. I, Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, pp. 705-720.

  • Pfingsten, A., Bossert, W. (1990): Nonhomothetic Preferences and Exact Price Index Numbers (extended abstract), in: Rieder, U., Gessner, P., Peyerimhoff, A., Radermacher, F. J. (Eds.), Methods of Operations Research 63, Hain, Königstein, pp. 31-33.

  • Pfingsten, A. (1990): Profit-based Income for Bank Employees (extended abstract), in: Rieder, U., Gessner, P., Peyerimhoff, A., Radermacher, F. J. (Eds.), Methods of Operations Research (63), Hain, Königstein, pp. 225-227.

  • Pfingsten, A. (1990): Nivellierung contra Polarisierung: Europäischer Finanzausgleich und Subventionen zur Industrieansiedlung, in: Starbatty, J. (Ed.), Europäische Integration: Wieviel Wettbewerb - wieviel Bürokratie, Veröffentlichungen der Hanns Martin Schleyer-Stiftung (30), MA Akademie, Essen, pp. 99-104.

  • Pfingsten, A. (1988): Progressive Taxation and Redistributive Taxation: Different Labels for the Same Product?, in: Gaertner, W., Pattanaik, P.K. (Eds.), Distributive justice and inequality, Springer, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo, pp. 147-158.

  • Pfingsten, A. (1988): New Concepts of Lorenz Domination and Risk Aversion, in: Kleinschmidt, P., Radermacher, F. J., Schweitzer, W., Wildemann, H. (Eds.), Methods of Operations Research 59, Hain, Königstein, pp. 75-85.

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  • Pfingsten, A. (1987): Incentives to Forecast Honestly, in: Bamberg, G. und Spremann, K. (Eds.), Agency theory, information and incentives, Springer, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, pp. 117-134.

  • Pfingsten, A., Fuchs-Seliger, S., Niemeyer, U. (1986): An Analysis of Statistically-motivated Tests in Economic Price Index Theory, in: Beckmann, M., Gaede, K.-W., Ritter, K., Schneeweiss, H. (Eds.), Methods of Operations Research 54, Hain, Königstein, pp. 233-244.

  • Pfingsten, A. (1985): Exhaustible Resources in a Discrete Production Model, in: Brucker, P. und Pauly, R. (Eds.), Methods of Operations Research 50, Hain, Königstein, pp. 71-81.

  • Pfingsten, A., Eichhorn, W. (1984): Efficient Production With a Depletable Energy Resource, in: Hamza, M. H. (Ed.), Energy and environmental systems, Acta Press, Anaheim-Calgary-Zürich, pp. 18-21.

  • Pfingsten, A., Eichhorn, W. (1984): Sequences of Mechanistic Price Indices, in: Hauptmann, H. (Ed.), Operations research and economic theory, Springer, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, pp. 57-64.


Herausgeberschaften

  • Pfingsten, A. (Ed.) (2005): Münsteraner Bankentage 2003: Spezialisten versus Universalisten als Wettbewerber im Finanzdienstleistungssektor, Fritz Knapp, Frankfurt.

  • Pfingsten, A. (Ed.) (2002): Münsteraner Bankentage 2000: Strategien, Strukturen und Steuerungsansätze im Kreditwesen, ifk edition 8, Fritz Knapp, Frankfurt am Main. (Abstract)

  • Pfingsten, A. (Ed.) (2002): Münsteraner Bankentage 2000: Strategien, Strukturen und Steuerungsansätze im Kreditwesen, Fritz Knapp, Frankfurt.

  • Pfingsten, A. (Ed.) (1998): Münsteraner Bankentage 1997: Wandel als Chance - Perspektiven für die Kreditwirtschaft, ifk edition Sonderband 1, LIT, Münster. (Abstract)

  • Pfingsten, A. (Ed.) (1997): Betriebs- und Volkswirtschaftslehre: Geschwisterliebe und Familienzwist, Homo Oeconomicus 14, Heft 1/2.


Other Publications

  • 23rd Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), Bonn, Germany (2016): Bank monitoring and credit defaults: The role of communication and credit term revisions, with Ingermann, P.-H.

  • 2nd Research in Behavioral Finance Conference (RBFC), Amsterdam, The Netherlands (2016): Bank monitoring and credit defaults: The role of communication and credit term revisions, with Ingermann, P.-H.

  • Pfingsten, A., Kaposty, F., Woyand, C. (2016): Die Fristigkeit von Einlagen als Einflussfaktor auf die Marktdisziplinierung von Banken - Möglichkeiten und Erklärungsansatz für den deutschen Bankensektor, Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung, Jahrbuch 2016.

  • 21th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), Karslruhe, Germany (2014): Communication and relationship banking, with Ingermann, P.-H.

  • Heinke V. (2014): Roundtable Risikomanagement, Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten, 8. Jg., Nr. 42, Februar/März 2009, S. 24-30.

  • Münsteraner Banken-Workshop, Münster, Germany (2014): Getting to the core of relationship banking: How communication affects credit line pricing, with Ingermann, P.-H.

  • 1st Research in Behavioral Finance Conference (RBFC), Rotterdam, The Netherlands (2014): Getting to the core of relationship banking: How communication affects credit line pricing, with Ingermann, P.-H.

  • Marketing Strategy Meets Wall Street III, Frankfurt, Germany (2013): Bank Runs and the Importance of Reputational Risk, with Sträter, N., Pfingsten, A., Cornelißen, M.

  • 20th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), Wuppertal, Germany (2013): Bank Runs and the Importance of Reputational Risk, with Sträter, N., Pfingsten, A., Cornelißen, M.

  • 24th Biannual Subjective Probability, Utility, and Decision Making Conference (SPUDM), Barcelona, Spain (2013): An Empirical Test of Competing Hypotheses for the Annuity Puzzle, with Lehmensiek-Starke, M., Nolte, S.

  • 19th Biannual European Economics Education Conference, Cologne, Germany (2012): Back to Basics - A New Approach to prevent Consumer Overindebtedness, with Oberste M., Erner, C.

  • 51st Annual Financial Literacy and Economic Education Conference, Kansas City, USA (2012): Back to Basics - A New Approach to prevent Consumer Overindebtedness, with Oberste M., Erner, C.

  • Lehmensiek-Starke, M., Klos, A., Langer, T. (2009): Betriebliche Altersversorgung - Eine Bestandsaufnahme aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht, Deutsches Institut für Altersvorsorge.

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  • Guenster, N. (2009): Investment Strategy based on Social Responsibility and Bubbles, Erasmus University Rotterdam , Erasmus Research Institute of Management (ERIM). (Neuer Link) (Abstract)

  • Goedde-Menke, M., Langer, T., Pfingsten, A., Sträter, N. (2009): Bankenimage und Finanzmarktkrise - Was Sparer über Einlagensicherheit wissen und wie sie Banken (ein)schätzen, Deutsches Institut für Altersvorsorge.

  • Heinke V. (2008): Kreditsystem steht auf dem Kopf, Risikomanagementkonferenz 11.11.2008, Frankfurt/Main, Podiumsdiskussion und Interview Bloomberg-TV.

  • Heinke V. (2008): Stresstests für Subprime-Ratings, Portfolio institutionell, Oktober 2008, Ausgabe 08, S. 10.

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  • Pfingsten, A. (1989): Zinsänderungsrisiken bei variablen Zinselastizitäten, Bank und Markt 18, pp. 33-34.

  • Pfingsten, A. (1989): Sparten gut, alles gut? - Zur Notwendigkeit ergänzender zentraler Steuerung, Die Bank, pp. 139-141.

  • Pfingsten, A. (1988): Die Erkennung und Behandlung von Zinsänderungsrisiken, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 41, pp. 270-274.



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