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Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Clemens Völkert

Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering


Tel.: +49 251 83-22829
Fax: +49 251 83-22882
E-Mail: clemens.voelkert@wiwi.uni-muenster.de
Raum: 375 (Juridicum)
Sprechstunde: Mittwoch, 16:00 - 17:00 Uhr

Zur Person:
  • 2002-2008: Studium der Betriebswirtschaftslehre, Universität zu Köln
  • 2004-2008: Studium der Regionalwissenschaften Ostasien, Universität zu Köln
  • Auslandsaufenthalte
    • 2005: Tongji University, Shanghai, V.R. China
    • 2006: University of Calgary, Calgary, Kanada
    • 2010: University of New South Wales, Sydney, Australien
  • seit Oktober 2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering
  • November 2012: Promotion zum Dr. rer. pol., Titel der Dissertation: Essays on Asset Pricing and Volatility Derivatives


Forschungsschwerpunkte:
  • Asset Pricing
  • Derivate


Working Papers

  • Branger, N., Kraftschik, A., Völkert, C. (2013): The Variance Process Implied in VIX Options: Affine vs. Non-Affine Models, Working Paper.

  • Thimme, J., Völkert, C. (2012): Ambiguity in the Cross-Section of Expected Returns: An Empirical Assessment, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Völkert, C. (2012): The Distribution of Uncertainty: Evidence from the VIX Options Market, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Thimme, J., Völkert, C. (2011): High Order Smooth Ambiguity Preferences and Asset Prices, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Kraftschik, A., Völkert, C. (2011): The Fine Structure of Variance: Consistent Pricing of VIX Derivatives, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)

  • Branger, N., Völkert, C. (2010): What is the Equilibrium Price of Variance Risk? A Long-Run Risks Model with Two Volatility Factors, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)



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