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Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dipl.-Math. Julian Thimme

Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering


Tel.: +49 251 83-22868
Fax: +49 251 83-22882
E-Mail: julian.thimme@wiwi.uni-muenster.de
Raum: 201 A (Juridicum)
Sprechstunde: Donnerstag, 14:00 - 15:00 Uhr
Zuständigkeiten: Koordination des Masterstudiums

Zur Person:
  • 1985: Geboren in Bielefeld
  • 2004: Abitur am Gymnasium Elisabethschule, Marburg
  • 2004-2005: Wehrersatzdienst an der Deutschen Blindenstudienanstalt, Marburg
  • 2005-2010: Studium der Mathematik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Schwerpunkte: Algebraische Geometrie und Algebraische Zahlentheorie
  • Seit November 2010: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering


Forschungsschwerpunkte:
  • Asset Pricing
  • Decision Making under Ambiguity


Working Papers

  • Branger, N., Schlag, C., Thimme, J. (2015): Does Ambiguity about Volatility Matter Emprically?, Working Paper.

  • Thimme, J. (2014): Intertemporal Substitution in Consumption: A Literature Review, Working Paper. (Abstract)

  • Branger, N., Konermann, P., Thimme, J. (2013): Returns on Cyclical and Defensive Stocks in Times of Scarce Information about the Business Cycle, Working Paper, March 2013. (available at SSRN)

  • Thimme, J., Völkert, C. (2011): High Order Smooth Ambiguity Preferences and Asset Prices, Working Paper. (available at SSRN) (Abstract)


Refereed Publications

  • Thimme, J., Völkert, C. (2015): Ambiguity in the Cross-Section of Expected Returns: An Empirical Assessment, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 33, Issue 3, July 2015, 418-429. (Abstract)



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